สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ตำหนิธนาคารพาณิชย์ 20 แห่ง ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากเป็นประวัติการณ์ หลังจาก MAS พบว่า เทรดเดอร์กว่า 100 คนในสิงคโปร์พยายามปั่นอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมและอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ สิงคโปร์มีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมอ้างอิงที่สำคัญ 2 อัตรา ซึ่งได้แก่ อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ ตลาดสิงคโปร์ (Sibor) และอัตรา Swap Offer Rate (SOR) ซึ่งใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจำนองและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดปริวรรตเงินตราสิงคโปร์และสมาคมธนาคารสิงคโปร์ยังได้ออกประกาศแนวทางการปฏิรูปการกำหนดอัตราอ้างอิงของธนาคาร โดยอัตราอ้างอิงบางอัตราจะหันมาใช้วิธีคำนวณจาก ตัวเลขการซื้อขายที่แท้จริง แทนที่จะคำนวณจากตัวเลขที่ประเมินโดยธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในยุโรปและสหรัฐด้วยเช่นกัน
หน่วยงานทั้งสองของสิงคโปร์ประกาศว่า จะมีการยกเลิกอัตราดอกเบี้ย Sibor สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และให้ธนาคารพาณิชย์หันไปใช้ อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ ตลาดลอนดอน (Libor) สำหรับ ดอลลาร์สหรัฐแทน
หน่วยงานดังกล่าวยังระบุว่า ในขณะที่การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Sibor สำหรับดอลลาร์สิงคโปร์ จะยังคงใช้วิธีประเมินต้นทุนการกู้ยืมนั้น การคำนวณอัตราอ้างอิงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทของไทย, อัตราแลกเปลี่ยนรูเปียห์ของอินโดนีเซีย และอัตรา SOR สำหรับดอลลาร์สิงคโปร์ จะเปลี่ยนมาใช้ วิธีคำนวณจากราคาซื้อขายจริง แทนการใช้ราคาประเมิน
นอกจากนี้ จะมีการยกเลิกอัตรา SOR สำหรับสกุลเงินบาทของไทยและรูเปียห์ ด้วย รวมทั้งจะมีการยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงสำหรับสกุลเงินริงกิตของมาเลเซีย และสกุลเงินดองของเวียดนาม
ทั้งนี้ การสอบสวนเรื่องการปั่นอัตราดอกเบี้ยของ MAS ในครั้งนี้ ถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในความพยายามปราบปรามการปั่นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก และส่งผลให้มีการเปิดเผยว่า มีธนาคารจำนวนมากยิ่งขึ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงธนาคารไอเอ็นจีของเนเธอร์แลนด์ และธนาคารแบงก์ ออฟ อเมริกา
MAS ระบุว่า เทรดเดอร์ 133 รายได้พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่เหมาะสม โดย MAS ไม่ได้ประกาศสั่งปรับธนาคารทั้ง 20 แห่งนี้ แต่สั่งให้ธนาคารดังกล่าวกันสำรองเงินเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหนึ่งปี
MAS สั่งให้ยูบีเอส, RBS และไอเอ็นจีกันสำรองเงินเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับธนาคารแห่งอื่นๆ โดยธนาคารแต่ละแห่งใน 3 แห่งนี้จำเป็นต้องนำเงินอีก 1-1.2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (0.8-0.96 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) มาฝากเพิ่มไว้กับ MAS โดยจะมีการคืนเงินดังกล่าวในเวลาต่อมา ถ้าหากธนาคารปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงที่กำหนดไว้
MAS ระบุว่า ในบรรดาเทรดเดอร์ 133 คนที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เทรดเดอร์ 3 ใน 4 ของจำนวนนี้ได้ถูกไล่ออกหรือลาออกไปแล้ว ส่วนเทรดเดอร์ที่เหลือจะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการสละเงินโบนัส ของตนเอง
ยูบีเอสระบุว่า การกระทำผิดนี้เป็นพฤติกรรมของเทรดเดอร์บางคนในอดีตโดยโฆษกของยูบีเอสระบุว่า ทางยูบีเอสได้เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กระบวนการควบคุมและตรวจสอบภายในในช่วงที่ผ่านมา
ทางด้านไอเอ็นจีระบุว่า ไอเอ็นจีได้ดำเนินมาตรการทางวินัยต่อเทรดเดอร์ไม่กี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้ว ส่วน RBS ระบุว่า RBS จะปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงใดๆที่ได้รับมอบหมายมา
นอกจากนี้ ธนาคารอื่นๆที่ถูกตำหนิในครั้งนี้ยังรวมถึงบีเอ็นพี พาริบาส์, แบงก์ ออฟ อเมริกา, โอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง คอร์ปอเรชัน (OCBC), บาร์เคลย์ส, เครดิต สวิส, ดีบีเอส, ดอยช์ แบงก์ และสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
นายโรเจอร์ ตัน ซีอีโอของ SIAS Research ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหุ้นในเครือของสมาคมนักลงทุนหลักทรัพย์ (สิงคโปร์) กล่าวว่า "การลงโทษในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบา และสิ่งนี้ถือเป็นการตักเตือนธนาคารได้เป็นอย่างดีให้คุมเข้มการปกครองของตนเอง เพราะค่าเสียโอกาสจากการไม่ ปล่อยกู้เงินดังกล่าวอาจมีขนาดที่สูงมาก"
ในตอนแรกนั้น MAS ได้สั่งให้ธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ตรวจสอบอัตรา ดอกเบี้ยกู้ยืมอ้างอิงเมื่อเกือบหนึ่งปีก่อน และมีการขยายการตรวจสอบในเดือน ก.ย. 2012 ให้ครอบคลุมอัตราอ้างอิงในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย โดยอัตราอ้างอิงนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์สกุลเงิน ซึ่งรวมถึงสัญญาล่วงหน้าที่ไม่มีการส่งมอบ (NDF)
อัตราอ้างอิงในตลาดการเงินทั่วโลกได้ถูกเพ่งเล็งในระยะนี้ หลังจากมีการตรวจพบว่ามีการปั่นอัตราอ้างอิงบางอัตรา โดยเฉพาะ Libor
ธนาคารบาร์เคลย์สของอังกฤษเป็นธนาคารแห่งแรกที่ถูกสั่งปรับในข้อหาปั่นLibor และทางการสหรัฐกับทางการอังกฤษก็สั่งปรับรอยัล แบงก์ ออฟ สก็อตแลนด์ (RBS) กับยูบีเอสของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วย รวมทั้งกำลังสอบสวนธนาคารแห่งอื่นๆ
จุดสนใจในขณะนี้ได้ขยายไปถึงตลาดปริวรรตเงินตราด้วยเช่นกัน โดยขณะนี้ทางการอังกฤษกำลังพิจารณารายงานที่ระบุว่า เทรดเดอร์ปั่นอัตราอ้างอิงในตลาดปริวรรตเงินตรา
T.Thammasak
ทั้งนี้ สิงคโปร์มีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมอ้างอิงที่สำคัญ 2 อัตรา ซึ่งได้แก่ อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ ตลาดสิงคโปร์ (Sibor) และอัตรา Swap Offer Rate (SOR) ซึ่งใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจำนองและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดปริวรรตเงินตราสิงคโปร์และสมาคมธนาคารสิงคโปร์ยังได้ออกประกาศแนวทางการปฏิรูปการกำหนดอัตราอ้างอิงของธนาคาร โดยอัตราอ้างอิงบางอัตราจะหันมาใช้วิธีคำนวณจาก ตัวเลขการซื้อขายที่แท้จริง แทนที่จะคำนวณจากตัวเลขที่ประเมินโดยธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในยุโรปและสหรัฐด้วยเช่นกัน
หน่วยงานทั้งสองของสิงคโปร์ประกาศว่า จะมีการยกเลิกอัตราดอกเบี้ย Sibor สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และให้ธนาคารพาณิชย์หันไปใช้ อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ ตลาดลอนดอน (Libor) สำหรับ ดอลลาร์สหรัฐแทน
หน่วยงานดังกล่าวยังระบุว่า ในขณะที่การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Sibor สำหรับดอลลาร์สิงคโปร์ จะยังคงใช้วิธีประเมินต้นทุนการกู้ยืมนั้น การคำนวณอัตราอ้างอิงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทของไทย, อัตราแลกเปลี่ยนรูเปียห์ของอินโดนีเซีย และอัตรา SOR สำหรับดอลลาร์สิงคโปร์ จะเปลี่ยนมาใช้ วิธีคำนวณจากราคาซื้อขายจริง แทนการใช้ราคาประเมิน
นอกจากนี้ จะมีการยกเลิกอัตรา SOR สำหรับสกุลเงินบาทของไทยและรูเปียห์ ด้วย รวมทั้งจะมีการยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงสำหรับสกุลเงินริงกิตของมาเลเซีย และสกุลเงินดองของเวียดนาม
ทั้งนี้ การสอบสวนเรื่องการปั่นอัตราดอกเบี้ยของ MAS ในครั้งนี้ ถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในความพยายามปราบปรามการปั่นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก และส่งผลให้มีการเปิดเผยว่า มีธนาคารจำนวนมากยิ่งขึ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงธนาคารไอเอ็นจีของเนเธอร์แลนด์ และธนาคารแบงก์ ออฟ อเมริกา
MAS ระบุว่า เทรดเดอร์ 133 รายได้พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่เหมาะสม โดย MAS ไม่ได้ประกาศสั่งปรับธนาคารทั้ง 20 แห่งนี้ แต่สั่งให้ธนาคารดังกล่าวกันสำรองเงินเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหนึ่งปี
MAS สั่งให้ยูบีเอส, RBS และไอเอ็นจีกันสำรองเงินเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับธนาคารแห่งอื่นๆ โดยธนาคารแต่ละแห่งใน 3 แห่งนี้จำเป็นต้องนำเงินอีก 1-1.2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (0.8-0.96 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) มาฝากเพิ่มไว้กับ MAS โดยจะมีการคืนเงินดังกล่าวในเวลาต่อมา ถ้าหากธนาคารปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงที่กำหนดไว้
MAS ระบุว่า ในบรรดาเทรดเดอร์ 133 คนที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เทรดเดอร์ 3 ใน 4 ของจำนวนนี้ได้ถูกไล่ออกหรือลาออกไปแล้ว ส่วนเทรดเดอร์ที่เหลือจะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการสละเงินโบนัส ของตนเอง
ยูบีเอสระบุว่า การกระทำผิดนี้เป็นพฤติกรรมของเทรดเดอร์บางคนในอดีตโดยโฆษกของยูบีเอสระบุว่า ทางยูบีเอสได้เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กระบวนการควบคุมและตรวจสอบภายในในช่วงที่ผ่านมา
ทางด้านไอเอ็นจีระบุว่า ไอเอ็นจีได้ดำเนินมาตรการทางวินัยต่อเทรดเดอร์ไม่กี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้ว ส่วน RBS ระบุว่า RBS จะปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงใดๆที่ได้รับมอบหมายมา
นอกจากนี้ ธนาคารอื่นๆที่ถูกตำหนิในครั้งนี้ยังรวมถึงบีเอ็นพี พาริบาส์, แบงก์ ออฟ อเมริกา, โอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง คอร์ปอเรชัน (OCBC), บาร์เคลย์ส, เครดิต สวิส, ดีบีเอส, ดอยช์ แบงก์ และสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
นายโรเจอร์ ตัน ซีอีโอของ SIAS Research ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหุ้นในเครือของสมาคมนักลงทุนหลักทรัพย์ (สิงคโปร์) กล่าวว่า "การลงโทษในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบา และสิ่งนี้ถือเป็นการตักเตือนธนาคารได้เป็นอย่างดีให้คุมเข้มการปกครองของตนเอง เพราะค่าเสียโอกาสจากการไม่ ปล่อยกู้เงินดังกล่าวอาจมีขนาดที่สูงมาก"
ในตอนแรกนั้น MAS ได้สั่งให้ธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ตรวจสอบอัตรา ดอกเบี้ยกู้ยืมอ้างอิงเมื่อเกือบหนึ่งปีก่อน และมีการขยายการตรวจสอบในเดือน ก.ย. 2012 ให้ครอบคลุมอัตราอ้างอิงในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย โดยอัตราอ้างอิงนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์สกุลเงิน ซึ่งรวมถึงสัญญาล่วงหน้าที่ไม่มีการส่งมอบ (NDF)
อัตราอ้างอิงในตลาดการเงินทั่วโลกได้ถูกเพ่งเล็งในระยะนี้ หลังจากมีการตรวจพบว่ามีการปั่นอัตราอ้างอิงบางอัตรา โดยเฉพาะ Libor
ธนาคารบาร์เคลย์สของอังกฤษเป็นธนาคารแห่งแรกที่ถูกสั่งปรับในข้อหาปั่นLibor และทางการสหรัฐกับทางการอังกฤษก็สั่งปรับรอยัล แบงก์ ออฟ สก็อตแลนด์ (RBS) กับยูบีเอสของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วย รวมทั้งกำลังสอบสวนธนาคารแห่งอื่นๆ
จุดสนใจในขณะนี้ได้ขยายไปถึงตลาดปริวรรตเงินตราด้วยเช่นกัน โดยขณะนี้ทางการอังกฤษกำลังพิจารณารายงานที่ระบุว่า เทรดเดอร์ปั่นอัตราอ้างอิงในตลาดปริวรรตเงินตรา
T.Thammasak
