ธปท.สั่งธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ทดสอบฐานะความแข็งเงินกองทุน หากเผชิญภาวะวิกฤต ยอมรับเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ธปท.ได้นำเครื่องมือ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เข้ามาดูแลระบบการเงินไทยแล้ว
นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้หารือกับผู้บริหารและตัวแทนจากสถาบันการเงิน เพื่อความทำเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า เป็นการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องพร้อมการกำกับตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจำนวนสูงในอนาคต โดยให้สถาบันการเงินนำแผนดังกล่าวกลับมารายงานต่อธปท.อีกครั้งช่วงเดือนมิ.ย.นี้
น.ส.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธปท.กล่าวว่า การจัดทำแผนการทดสอบภาวะวิกฤตของสถาบันการเงินด้านความเสี่ยงเครดิตนั้น ธปท. ให้ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น สมมติฐานตัวเลขการเติบโตปีนี้อยู่ที่ 4% จากที่ประมาณไว้ 4.5-6% ทางสถาบันการเงินมีแผนการรับมืออย่างไร ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างไร หรือปัญหาซับไพรม์รุนแรงส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่อาจขยายตัวไม่ดีเท่าที่ควร
น.ส.เมธินี ยอมรับว่า เมื่อเดือน ก.พ. 2551 ธปท.ได้นำ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภายในของสถาบัน การเงินและเป็นเครื่องมือในการกำกับตรวจสอบผู้กำกับดูแลตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการตรวจสอบระบบธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานบาเซิล 2 มาใช้
ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดแม้สถานการณ์ที่สมมติขึ้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลให้ธนาคาร
“การให้ธนาคารทดสอบภาวะวิกฤต เป็นการเตรียมพร้อม เพราะถ้าเกิดเสียขึ้นแล้วผลเสียหายมันมาก ซึ่งตอนนี้ในต่างประเทศใช้กันมากแล้ว แต่กรณีสหรัฐที่สถาบันการเงินได้รับผลกระทบสภาพคล่องจากปัญหาซับไพรม์นั้นยังไม่ใช้การทดสอบนี้”น.ส.เมธินี กล่าว
ทั้งนี้ ธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งก็ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เป็นระบบเดียวกัน
น.ส.เมธินี กล่าวว่า การทดสอบดังกล่าว ธปท.จะกำหนดสถานการณ์สมมติให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนการรับมือ ว่าหากเกิดความเสี่ยงหรือปัญหาเหล่านี้ขึ้นจะทำอย่างไร เงินกองทุนที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่ เพราะปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่ไม่ใช่จะไม่มีโอกาสเกิด และสถานการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งนำมาจากคาดการณ์ ธปท.ในกรณีเลวร้าย
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบตามเกณฑ์ใหม่จะเริ่มปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยผลการทดสอบจะส่งกลับมาภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะให้ทำเพียงปีละ 1 ครั้ง เพราะกลัวจะเป็นต้นทุนต่อการดำเนินการของธนาคาร เนื่องจากการตรวจสอบลูกหนี้แต่ละรายก็ใช้เวลาพอสมควร แต่จะไม่มีบทลงโทษ
นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้หารือกับผู้บริหารและตัวแทนจากสถาบันการเงิน เพื่อความทำเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า เป็นการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องพร้อมการกำกับตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจำนวนสูงในอนาคต โดยให้สถาบันการเงินนำแผนดังกล่าวกลับมารายงานต่อธปท.อีกครั้งช่วงเดือนมิ.ย.นี้
น.ส.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธปท.กล่าวว่า การจัดทำแผนการทดสอบภาวะวิกฤตของสถาบันการเงินด้านความเสี่ยงเครดิตนั้น ธปท. ให้ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น สมมติฐานตัวเลขการเติบโตปีนี้อยู่ที่ 4% จากที่ประมาณไว้ 4.5-6% ทางสถาบันการเงินมีแผนการรับมืออย่างไร ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างไร หรือปัญหาซับไพรม์รุนแรงส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่อาจขยายตัวไม่ดีเท่าที่ควร
น.ส.เมธินี ยอมรับว่า เมื่อเดือน ก.พ. 2551 ธปท.ได้นำ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภายในของสถาบัน การเงินและเป็นเครื่องมือในการกำกับตรวจสอบผู้กำกับดูแลตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการตรวจสอบระบบธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานบาเซิล 2 มาใช้
ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดแม้สถานการณ์ที่สมมติขึ้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลให้ธนาคาร
“การให้ธนาคารทดสอบภาวะวิกฤต เป็นการเตรียมพร้อม เพราะถ้าเกิดเสียขึ้นแล้วผลเสียหายมันมาก ซึ่งตอนนี้ในต่างประเทศใช้กันมากแล้ว แต่กรณีสหรัฐที่สถาบันการเงินได้รับผลกระทบสภาพคล่องจากปัญหาซับไพรม์นั้นยังไม่ใช้การทดสอบนี้”น.ส.เมธินี กล่าว
ทั้งนี้ ธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งก็ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เป็นระบบเดียวกัน
น.ส.เมธินี กล่าวว่า การทดสอบดังกล่าว ธปท.จะกำหนดสถานการณ์สมมติให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนการรับมือ ว่าหากเกิดความเสี่ยงหรือปัญหาเหล่านี้ขึ้นจะทำอย่างไร เงินกองทุนที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่ เพราะปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่ไม่ใช่จะไม่มีโอกาสเกิด และสถานการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งนำมาจากคาดการณ์ ธปท.ในกรณีเลวร้าย
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบตามเกณฑ์ใหม่จะเริ่มปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยผลการทดสอบจะส่งกลับมาภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะให้ทำเพียงปีละ 1 ครั้ง เพราะกลัวจะเป็นต้นทุนต่อการดำเนินการของธนาคาร เนื่องจากการตรวจสอบลูกหนี้แต่ละรายก็ใช้เวลาพอสมควร แต่จะไม่มีบทลงโทษ
