สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เตรียมผนึกกำลัง จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย" เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลแบบครบวงจรไว้ที่เดียว ด้านบรรยากาศตลาดตราสารหนี้ล่าสุด พบสัญญาณขายออก โยกกลับไปลงทุนหุ้นแล้ว หลังปัจจัยลบคลี่คลาย
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ Thai BMA เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย (Thailand Financial Instruments Information Center :TFIIC) ของหน่วยงานพหุพาคี 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ 5. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) โดยจะตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยให้เสร็จในปีนี้ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนี้ เป็นหนึ่งในแผนงานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ตลาดทุนไทยระยะเวลา 5 ปี ภายใต้พันธกิจข้อที่ 4 ในหัวข้อ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงด้าน ข้อมูล เทคโนโลยี และการกำกับดูแล ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลตราสารการเงินที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ไว้ในแหล่งเดียวกัน โดยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สำหรับศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนั้น จะมีทั้งรายละเอียดของข้อมูลตราสาร ตั้งแต่ผู้ออกตราสาร ผู้ถือครองตราสาร และตลาดที่ตราสารนั้นออกจำหน่าย ตลอดจนอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารการเงิน รวมทั้งมีข้อมูลในภาพกว้าง และความเชื่อมโยงของการระดมทุน การลงทุนของตลาดการเงิน ไทยและต่างประเทศซึ่งจะสามารถติดตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่อาจมีผลกดดันต่อค่าเงิน และ ติดตามพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ด้วย นี่คือทิศทางและการพัฒนาที่จะได้เห็นในปีนี้
นายนิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ทิศทางของตลาดตราสารหนี้ของไทย ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยที่พบว่า มีสัญญาณเงินทุนทั้งในประเทศและต่างชาติให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต้องยอมรับว่าตลาดตราสารหนี้ของไทยยังมีระดับผลตอบแทนที่ดี ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติก็ให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ไทยค่อนข้างดี นอกจากนี้ ในปีนี้ยังคาดว่า บรรดาภาคธุรกิจเอกชนจะมีหุ้นกู้ออกใหม่มูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท ซึ่งแม้ว่าอาจจะดูว่าเพิ่มเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ที่มีการออกหุ้นกู้ใหม่ 2.6 แสนล้านบาท แต่ก็เป็นทิศทางของการขยายตัวที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของข้อมูล
สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (14 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ 2554) มีปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 344,555 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,139 ล้านบาท แต่ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 91% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 314,360 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,737 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 1,647 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7% และ 0.5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
ส่วนเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มของตราสารที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 3 ปี หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ +10 basis point (100 Basis point มีค่าเท่ากับ 1%) ส่วนอัตราผลตอบแทนของตราสารที่มีอายุคงเหลือในช่วงอื่นๆ เคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบๆ ประมาณ -3 ถึง +3 basis points
ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศอียิปต์ รวมถึงความวุ่นวายในเขตชายแดนของประเทศไทย-กัมพูชา ได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมาก ส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเริ่มกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลทำให้เม็ดเงินส่วนหนึ่งที่เคยไหลเข้ามาพักอยู่ในตราสารหนี้อายุสั้นๆในช่วงก่อนหน้านี้ เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยจะเห็นได้จากแรงขายที่มีออกมาในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี) จนทำให้อัตราผลตอบแทนของตราสารในช่วงอายุดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาลดลง) ประมาณ 10 basis point
สำหรับมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ที่น่าสนใจนั้น พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิเท่ากับ - 2,054 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้เป็นสัปดาห์แรกนับตั้งแต่ต้นปี 2554 ทางด้านนักลงทุนรายย่อยถึงแม้จะมีสัดส่วนของการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดค่อนข้างน้อย แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมียอดซื้อสุทธิเท่ากับ +1,631 ล้านบาท
