ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เปิดเผยว่าจะทดสอบธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซนแบบเบ็ดเสร็จในปีหน้า โดยตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาคธนาคาร, เพิ่มความโปร่งใสในสินทรัพย์ และกำหนดวิธีการในการกำกับดูแลภาคธนาคารอย่างเท่าเทียม
ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดสำคัญในแผนดังกล่าวของอีซีบี:-
*เกณ์การดำรงเงินกองทุน
ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องดำรงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วนอย่างต่ำ 8 % โดยใช้คำจำกัดความตามกฎ Basel III แต่รวมถึงการจัดการในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
เกณฑ์นี้ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญ 4.5 %, เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต 2.5 % และเงินกองทุนเพิ่มเติมอีก 1 % สำหรับธนาคารที่มีความสำคัญต่อระบบ
อีซีบีระบุว่า ค่ากลางของเงินกองทุนหลักขั้นที่ 1 ในธนาคารขนาดใหญ่ในยูโรโซนอยู่ที่ราว 12 % ในปัจจุบัน
*ธนาคารพาณิชย์
อีซีบีระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ราว 130 แห่งใน 18 ประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมในการทดสอบภาวะวิกฤติ โดยธนาคารกลุ่มนี้ครองสัดส่วน 85 % ในระบบธนาคารยูโรโซน
รายชื่อชั่วคราวสำหรับธนาคารที่จะถูกตรวจสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยธนาคาร 24 แห่งในเยอรมนี, 16 แห่งในสเปน, 15 แห่งในอิตาลี, 13 แห่งในฝรั่งเศส, 7 แห่งในเนเธอร์แลนด์, 5 แห่งในไอร์แลนด์, 4 แห่งในกรีซ, 4 แห่งในไซปรัส และ 4 แห่งในโปรตุเกส
*กำหนดเวลา
การทดสอบจะเริ่มต้นในเดือนพ.ย.ปีนี้ และสิ้นสุดในเดือนต.ค.ปีหน้า ก่อนที่อีซีบีจะเริ่มดำเนินบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลภาคธนาคารในเดือนพ.ย. ปีหน้า โดยอีซีบีจะเปิดเผยผลการทดสอบรวมกันในครั้งเดียว
อีซีบีจะเป็นผู้ออกแบบและสอดส่องดูแลการทดสอบ ในขณะที่หน่วยงานควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการทดสอบในประเทศของตน โดยบริษัทโอลิเวอร์ ไวแมนจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลัก และแต่ละประเทศจะใช้ที่ปรึกษาภาคเอกชนรายอื่นๆด้วย
*เป้าหมาย
อีซีบีระบุว่าการทดสอบนี้มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ซึ่งได้แก่
1.ความโปร่งใส -- เพื่อยกระดับคุณภาพของข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของธนาคารพาณิชย์
2.การแก้ไข -- เพื่อระบุถึงมาตรการแก้ไขที่จำเป็นและดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยมาตรการแก้ไขนี้รวมถึงการให้ธนาคารพาณิชย์กันสำรองมากขึ้นและบังคับให้ธนาคารเพิ่มทุน, การสะสมกำไร, การออกหุ้นใหม่,การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในการระดมทุน และการขายสินทรัพย์หรือแยกสินทรัพย์ ทั้งนี้ ธนาคารที่มีเงินกองทุนไม่มากพอควรระดมทุนจากภาคเอกชน แต่ถ้าหากระดมทุนจากภาคเอกชนได้ไม่มากพอ ภาครัฐก็อาจจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองด้วย
3.การเพิ่มความเชื่อมั่น -- เพื่อรับประกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายว่า ธนาคารมีความแข็งแกร่งขั้นพื้นฐานและมีความน่าเชื่อถือ
*กระบวนการ
กระบวนการจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
1.การประเมินความเสี่ยงทางการกำกับดูแล เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงสภาพคล่อง, สัดส่วนการใช้เงินกู้ และการระดมทุน
2.การตรวจสอบคุณภาพสินทรัพย์ (AQR) เพื่อประเมินคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงมูลค่าสินทรัพย์และหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืม และการกันสำรอง โดยอิงกับงบดุลช่วงสิ้นปี 2013 ซึ่งการตรวจสอบนี้จะครอบคลุมการถือครองตราสารของรัฐบาลและสถาบัน, ความเสี่ยงที่อาจได้รับจากภาคเอกชนและลูกค้ารายย่อย และบัญชีธนาคารและบัญชีเทรดดิ้ง
3.การทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อตรวจสอบว่างบดุลของธนาคารสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤติได้ดีเพียงใด โดยอีซีบีจะดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสำนักงานการธนาคารยุโรป (EBA)
อีซีระบุว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ระบุว่า อีซีบีจะดำเนินการทดสอบอย่างเข้มงวดต่อธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในยูโรโซนในปีหน้า โดยการทดสอบนี้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในภาคธนาคาร ขณะที่ความน่าเชื่อถือของอีซีบีจะขึ้นอยู่กับการทดสอบในครั้งนี้
ทั้งนี้ อีซีบีระบุว่า จะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการตรวจสอบคุณภาพสินทรัพย์ในปีหน้า โดยสำนักงานการธนาคารยุโรป (EBA) จะเป็นผู้กำหนดมาตรการดังกล่าว และมาตรการนี้จะใช้ตรวจสอบธนาคาร 128 แห่งในยูโรโซน ซึ่งครองส่วนแบ่งราว 85 % ในระบบธนาคารในยูโรโซน
อีซีบีต้องการจะตรวจหาความเสี่ยงใดๆที่ซุกซ่อนอยู่ในงบดุลบัญชีก่อนที่การกำกับดูแลภาคธนาคารจะกลายเป็นหน้าที่หนึ่งของอีซีบีในอนาคต โดยสิ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งสหภาพธนาคาร ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสกัดกั้นการเกิดวิกฤติหนี้ยูโรโซนขึ้นอีก
วิกฤติหนี้ยูโรโซนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ถูกกระตุ้นจากหนี้เสียจำนวนมากในภาคอสังหาริมทรัพย์ในไอร์แลนด์และสเปน
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่า ถ้าหากผลการตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีปัญหาที่มีขนาดใหญ่เกินคาดการตรวจสอบดังกล่าวก็อาจเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในภาคธนาคารแทนที่จะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่น ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารในยูโรโซนดิ่งลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้หลังจากอีซีบีประกาศเรื่องดังกล่าว
นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีกล่าวว่า "เราคาดว่าการประเมินในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซน และต่อคุณภาพงบดุลของธนาคารกลุ่มนี้"
อีซีบีระบุว่า จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบในเดือนต.ค.2014 ก่อนที่จะเริ่มต้นกำกับดูแลภาคธนาคารในเดือนพ.ย. 2014 โดยนายดรากีกล่าวว่าอีซีบีจะสามารถปฏิบัติตามตารางเวลานี้ได้อย่างแน่นอน
อีซีบีระบุว่า ถ้าหากผลการประเมินระบุว่าธนาคารแห่งใดมีเงินกองทุนไม่เพียงพอ ธนาคารแห่งนั้นก็จำเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุน อย่างไรก็ดี นาย ดรากียืนยันว่า จำเป็นต้องมีการจัดตั้งมาตรการคุ้มครองในภาครัฐด้วย โดยอยู่ในรูปของกลไกปิดกิจการธนาคารร่วมกัน เพื่อใช้รับมือกับธนาคาร ที่ประสบปัญหา
นายดรากีกล่าวว่า "อีซีบีคิดว่ากลไกปิดกิจการถือเป็นเสาหลักหนึ่งที่มีความสำคัญมากในสหภาพธนาคารของเรา และเรายังคงตั้งเป้าที่จะจัดตั้งกลไกนี้ให้เสร็จภายในปี 2015"
รายชื่อชั่วคราวสำหรับธนาคารที่จะถูกตรวจสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยธนาคาร 24 แห่งในเยอรมนี, 16 แห่งในสเปน, 15 แห่งในอิตาลี, 13 แห่งในฝรั่งเศส, 7 แห่งในเนเธอร์แลนด์, 5 แห่งในไอร์แลนด์, 4 แห่งในกรีซ, 4 แห่งในไซปรัส และ 4 แห่งในโปรตุเกส
หุ้นกลุ่มธนาคารในยูโรโซนดิ่งลงเกือบ 3 % เมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า การทดสอบในครั้งนี้อาจกดดันธนาคารให้ปรับเพิ่มเงินกองทุน โดยหุ้นกลุ่มธนาคารของสเปนรูดลงราว 4 % ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารของอิตาลีดิ่งลงราว 3 %
อีซีบีระบุว่าในการทดสอบครั้งนี้นั้น อีซีบีจะใช้คำจำกัดความของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ตามที่ EBA ระบุไว้ ซึ่งได้แก่หนี้ที่เลยกำหนดชำระมาเป็นเวลานานกว่า 90 วัน
อีซีบีจะขอให้ธนาคารที่ถูกตรวจสอบงบดุลทำการดำรงเงินกองทุน ส่วนเพิ่ม 8 % ด้วย โดยมาตรการนี้อาจสร้างความยากลำบากให้แก่ ธนาคารบางแห่ง
การตรวจสอบคุณภาพสินทรัพย์ในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบ "การถือครองตราสารของรัฐบาลและสถาบัน, ความเสี่ยงที่อาจได้รับจากภาคเอกชนและลูกค้ารายย่อย รวมทั้งบัญชีธนาคารและบัญชีเทรดดิ้ง"
EBA ระบุว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยง แต่หลังจากเกิดวิกฤติหนี้ยูโรโซนและการปรับโครงสร้างหนี้กรีซครั้งใหญ่ ธนาคารกลางเยอรมนี (บุนเดสแบงก์) ก็ผลักดันให้มีการยอมรับว่า พันธบัตรรัฐบาลของแต่ละประเทศมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป
บุนเดสแบงก์และสำนักงานกำกับดูแลการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมนี (Bafin) ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ของเยอรมนี "กำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ" โดยนางเอลเก เคอนิก หัวหน้า Bafin กล่าวว่า เขาไม่คาดว่า ธนาคารพาณิชย์เยอรมนีจะต้องเพิ่มทุนมากนัก
นางชารอน บาวล์ส ประธานคณะกรรมาธิการกำหนดนโยบาย เศรษฐกิจและการเงินในรัฐสภายุโรป กล่าวว่า "เรากำลังรอดูว่าเยอรมนีสามารถแก้ไขปัญหาในภาคธนาคารได้แล้วหรือไม่ โดย ขณะนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่า สหภาพธนาคารไม่ได้ทำให้ธนาคารพาณิชย์ถูกตัดขาดจากภาครัฐบาล และการที่ธนาคารเปิดเผยเรื่องการถือครองตราสารของรัฐบาลจะช่วยให้เรื่องนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น"
อีซีบีต้องการดำเนินการตรวจสอบแบบเข้มงวด เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่ออีซีบีเข้ามากำกับดูแลภาคธนาคาร โดยการทดสอบภาวะวิกฤติในภาคธนาคารยุโรป 2 ครั้งก่อนหน้านี้ประสบความล้มเหลวในการตรวจพบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดวิกฤติธนาคารไอร์แลนด์และสเปนในเวลาต่อมา
อีซีบีเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในยูโรโซนตกลงกันในการจัดตั้งกลไกการปิดกิจการธนาคารร่วมกัน (SRM) เพื่อจะได้ใช้กลไกนี้ในการปิดกิจการธนาคารที่ประสบปัญหาหรือกอบกู้ธนาคารดังกล่าว โดยสิ่งนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สองในการจัดตั้งสหภาพธนาคาร
อย่างไรก็ดี ขั้นตอนดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สมบูรณ์ในปัจจุบัน ขณะที่นักการเมืองยังคงอภิปรายกันในประเด็นที่ว่า ผู้เสียภาษีควรแบกรับภาระในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด ส่วนขั้นตอนที่สามของสหภาพธนาคารคือการจัดตั้งมาตรการประกันเงินฝากร่วมกัน แต่การดำเนิน ขั้นตอนนี้ได้หยุดชะงักลงในช่วงนี้
นายดรากีกล่าวว่า "อีซีบีต้องการจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการประเมิน แต่ไม่ต้องการจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่จำเป็นต้องทำต่อจากการประเมิน ซึ่งได้แก่ภารกิจในการปิดกิจการธนาคาร โดยสองสิ่งนี้ต้องแยกขาดออกจากกันอย่างสมบูรณ์"
ผลสำรวจของมอร์แกน สแตนเลย์ระบุว่า นักลงทุนคาดว่าธนาคารที่เข้ารับการทดสอบโดยอีซีบีจะไม่ผ่านเกณฑ์ราว 5-10 แห่ง และธนาคารในกลุ่มนี้จำเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุนราว 5 หมื่นล้านยูโร (6.9 หมื่นล้านดอลลาร์)
อย่างไรก็ดี ธนาคารบางแห่งอาจจะไม่สามารถระดมทุนได้ด้วยตนเองและวิกฤติยูโรโซนได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถกอบกู้ธนาคารพาณิชย์ได้ในบางครั้ง โดยไอร์แลนด์และสเปนจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาในภาคธนาคารของตนเองในช่วงที่ผ่านมา
นายนีล วิลเลียมสัน จากบริษัทอเบอร์ดีน แอสเซท แมเนจเมนท์ กล่าวว่า "การตรวจสอบในครั้งนี้น่าจะช่วยรับประกันว่า จะมีการจัดการกับธนาคารที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี ถ้าหากไม่มีการจัดตั้งมาตรการคุ้มครองในส่วนกลางภาคธนาคารก็จะยังคงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาครัฐบาลอยู่"
"การที่ธนาคารแห่งหนึ่งแห่งใดในประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอในยูโรโซน ได้รับการทดสอบภาวะวิกฤติหรือมีการดำรงเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากเพียงใด ไม่ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะถ้าหากคุณคิดว่ารัฐบาลประเทศนั้นจะ ผิดนัดชำระหนี้ หรือจำเป็นต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PSI) ในการแก้ไขวิกฤติ ธนาคารแห่งนั้นก็จะถือเป็นธนาคารที่ไม่เหมาะสมต่อการลงทุน" นายวิลเลียมสันกล่าว
(ข่าวจากสำนักข่าว รอยเตอร์)
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
Executive Vice President.
RHB-OSK Securities (Thailand)PLC
RHB Banking Group
ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดสำคัญในแผนดังกล่าวของอีซีบี:-
*เกณ์การดำรงเงินกองทุน
ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องดำรงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วนอย่างต่ำ 8 % โดยใช้คำจำกัดความตามกฎ Basel III แต่รวมถึงการจัดการในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
เกณฑ์นี้ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญ 4.5 %, เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต 2.5 % และเงินกองทุนเพิ่มเติมอีก 1 % สำหรับธนาคารที่มีความสำคัญต่อระบบ
อีซีบีระบุว่า ค่ากลางของเงินกองทุนหลักขั้นที่ 1 ในธนาคารขนาดใหญ่ในยูโรโซนอยู่ที่ราว 12 % ในปัจจุบัน
*ธนาคารพาณิชย์
อีซีบีระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ราว 130 แห่งใน 18 ประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมในการทดสอบภาวะวิกฤติ โดยธนาคารกลุ่มนี้ครองสัดส่วน 85 % ในระบบธนาคารยูโรโซน
รายชื่อชั่วคราวสำหรับธนาคารที่จะถูกตรวจสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยธนาคาร 24 แห่งในเยอรมนี, 16 แห่งในสเปน, 15 แห่งในอิตาลี, 13 แห่งในฝรั่งเศส, 7 แห่งในเนเธอร์แลนด์, 5 แห่งในไอร์แลนด์, 4 แห่งในกรีซ, 4 แห่งในไซปรัส และ 4 แห่งในโปรตุเกส
*กำหนดเวลา
การทดสอบจะเริ่มต้นในเดือนพ.ย.ปีนี้ และสิ้นสุดในเดือนต.ค.ปีหน้า ก่อนที่อีซีบีจะเริ่มดำเนินบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลภาคธนาคารในเดือนพ.ย. ปีหน้า โดยอีซีบีจะเปิดเผยผลการทดสอบรวมกันในครั้งเดียว
อีซีบีจะเป็นผู้ออกแบบและสอดส่องดูแลการทดสอบ ในขณะที่หน่วยงานควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการทดสอบในประเทศของตน โดยบริษัทโอลิเวอร์ ไวแมนจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลัก และแต่ละประเทศจะใช้ที่ปรึกษาภาคเอกชนรายอื่นๆด้วย
*เป้าหมาย
อีซีบีระบุว่าการทดสอบนี้มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ซึ่งได้แก่
1.ความโปร่งใส -- เพื่อยกระดับคุณภาพของข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของธนาคารพาณิชย์
2.การแก้ไข -- เพื่อระบุถึงมาตรการแก้ไขที่จำเป็นและดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยมาตรการแก้ไขนี้รวมถึงการให้ธนาคารพาณิชย์กันสำรองมากขึ้นและบังคับให้ธนาคารเพิ่มทุน, การสะสมกำไร, การออกหุ้นใหม่,การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในการระดมทุน และการขายสินทรัพย์หรือแยกสินทรัพย์ ทั้งนี้ ธนาคารที่มีเงินกองทุนไม่มากพอควรระดมทุนจากภาคเอกชน แต่ถ้าหากระดมทุนจากภาคเอกชนได้ไม่มากพอ ภาครัฐก็อาจจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองด้วย
3.การเพิ่มความเชื่อมั่น -- เพื่อรับประกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายว่า ธนาคารมีความแข็งแกร่งขั้นพื้นฐานและมีความน่าเชื่อถือ
*กระบวนการ
กระบวนการจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
1.การประเมินความเสี่ยงทางการกำกับดูแล เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงสภาพคล่อง, สัดส่วนการใช้เงินกู้ และการระดมทุน
2.การตรวจสอบคุณภาพสินทรัพย์ (AQR) เพื่อประเมินคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงมูลค่าสินทรัพย์และหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืม และการกันสำรอง โดยอิงกับงบดุลช่วงสิ้นปี 2013 ซึ่งการตรวจสอบนี้จะครอบคลุมการถือครองตราสารของรัฐบาลและสถาบัน, ความเสี่ยงที่อาจได้รับจากภาคเอกชนและลูกค้ารายย่อย และบัญชีธนาคารและบัญชีเทรดดิ้ง
3.การทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อตรวจสอบว่างบดุลของธนาคารสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤติได้ดีเพียงใด โดยอีซีบีจะดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสำนักงานการธนาคารยุโรป (EBA)
อีซีระบุว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ระบุว่า อีซีบีจะดำเนินการทดสอบอย่างเข้มงวดต่อธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในยูโรโซนในปีหน้า โดยการทดสอบนี้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในภาคธนาคาร ขณะที่ความน่าเชื่อถือของอีซีบีจะขึ้นอยู่กับการทดสอบในครั้งนี้
ทั้งนี้ อีซีบีระบุว่า จะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการตรวจสอบคุณภาพสินทรัพย์ในปีหน้า โดยสำนักงานการธนาคารยุโรป (EBA) จะเป็นผู้กำหนดมาตรการดังกล่าว และมาตรการนี้จะใช้ตรวจสอบธนาคาร 128 แห่งในยูโรโซน ซึ่งครองส่วนแบ่งราว 85 % ในระบบธนาคารในยูโรโซน
อีซีบีต้องการจะตรวจหาความเสี่ยงใดๆที่ซุกซ่อนอยู่ในงบดุลบัญชีก่อนที่การกำกับดูแลภาคธนาคารจะกลายเป็นหน้าที่หนึ่งของอีซีบีในอนาคต โดยสิ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งสหภาพธนาคาร ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสกัดกั้นการเกิดวิกฤติหนี้ยูโรโซนขึ้นอีก
วิกฤติหนี้ยูโรโซนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ถูกกระตุ้นจากหนี้เสียจำนวนมากในภาคอสังหาริมทรัพย์ในไอร์แลนด์และสเปน
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่า ถ้าหากผลการตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีปัญหาที่มีขนาดใหญ่เกินคาดการตรวจสอบดังกล่าวก็อาจเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในภาคธนาคารแทนที่จะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่น ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารในยูโรโซนดิ่งลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้หลังจากอีซีบีประกาศเรื่องดังกล่าว
นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีกล่าวว่า "เราคาดว่าการประเมินในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซน และต่อคุณภาพงบดุลของธนาคารกลุ่มนี้"
อีซีบีระบุว่า จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบในเดือนต.ค.2014 ก่อนที่จะเริ่มต้นกำกับดูแลภาคธนาคารในเดือนพ.ย. 2014 โดยนายดรากีกล่าวว่าอีซีบีจะสามารถปฏิบัติตามตารางเวลานี้ได้อย่างแน่นอน
อีซีบีระบุว่า ถ้าหากผลการประเมินระบุว่าธนาคารแห่งใดมีเงินกองทุนไม่เพียงพอ ธนาคารแห่งนั้นก็จำเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุน อย่างไรก็ดี นาย ดรากียืนยันว่า จำเป็นต้องมีการจัดตั้งมาตรการคุ้มครองในภาครัฐด้วย โดยอยู่ในรูปของกลไกปิดกิจการธนาคารร่วมกัน เพื่อใช้รับมือกับธนาคาร ที่ประสบปัญหา
นายดรากีกล่าวว่า "อีซีบีคิดว่ากลไกปิดกิจการถือเป็นเสาหลักหนึ่งที่มีความสำคัญมากในสหภาพธนาคารของเรา และเรายังคงตั้งเป้าที่จะจัดตั้งกลไกนี้ให้เสร็จภายในปี 2015"
รายชื่อชั่วคราวสำหรับธนาคารที่จะถูกตรวจสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยธนาคาร 24 แห่งในเยอรมนี, 16 แห่งในสเปน, 15 แห่งในอิตาลี, 13 แห่งในฝรั่งเศส, 7 แห่งในเนเธอร์แลนด์, 5 แห่งในไอร์แลนด์, 4 แห่งในกรีซ, 4 แห่งในไซปรัส และ 4 แห่งในโปรตุเกส
หุ้นกลุ่มธนาคารในยูโรโซนดิ่งลงเกือบ 3 % เมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า การทดสอบในครั้งนี้อาจกดดันธนาคารให้ปรับเพิ่มเงินกองทุน โดยหุ้นกลุ่มธนาคารของสเปนรูดลงราว 4 % ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารของอิตาลีดิ่งลงราว 3 %
อีซีบีระบุว่าในการทดสอบครั้งนี้นั้น อีซีบีจะใช้คำจำกัดความของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ตามที่ EBA ระบุไว้ ซึ่งได้แก่หนี้ที่เลยกำหนดชำระมาเป็นเวลานานกว่า 90 วัน
อีซีบีจะขอให้ธนาคารที่ถูกตรวจสอบงบดุลทำการดำรงเงินกองทุน ส่วนเพิ่ม 8 % ด้วย โดยมาตรการนี้อาจสร้างความยากลำบากให้แก่ ธนาคารบางแห่ง
การตรวจสอบคุณภาพสินทรัพย์ในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบ "การถือครองตราสารของรัฐบาลและสถาบัน, ความเสี่ยงที่อาจได้รับจากภาคเอกชนและลูกค้ารายย่อย รวมทั้งบัญชีธนาคารและบัญชีเทรดดิ้ง"
EBA ระบุว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยง แต่หลังจากเกิดวิกฤติหนี้ยูโรโซนและการปรับโครงสร้างหนี้กรีซครั้งใหญ่ ธนาคารกลางเยอรมนี (บุนเดสแบงก์) ก็ผลักดันให้มีการยอมรับว่า พันธบัตรรัฐบาลของแต่ละประเทศมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป
บุนเดสแบงก์และสำนักงานกำกับดูแลการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมนี (Bafin) ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ของเยอรมนี "กำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ" โดยนางเอลเก เคอนิก หัวหน้า Bafin กล่าวว่า เขาไม่คาดว่า ธนาคารพาณิชย์เยอรมนีจะต้องเพิ่มทุนมากนัก
นางชารอน บาวล์ส ประธานคณะกรรมาธิการกำหนดนโยบาย เศรษฐกิจและการเงินในรัฐสภายุโรป กล่าวว่า "เรากำลังรอดูว่าเยอรมนีสามารถแก้ไขปัญหาในภาคธนาคารได้แล้วหรือไม่ โดย ขณะนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่า สหภาพธนาคารไม่ได้ทำให้ธนาคารพาณิชย์ถูกตัดขาดจากภาครัฐบาล และการที่ธนาคารเปิดเผยเรื่องการถือครองตราสารของรัฐบาลจะช่วยให้เรื่องนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น"
อีซีบีต้องการดำเนินการตรวจสอบแบบเข้มงวด เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่ออีซีบีเข้ามากำกับดูแลภาคธนาคาร โดยการทดสอบภาวะวิกฤติในภาคธนาคารยุโรป 2 ครั้งก่อนหน้านี้ประสบความล้มเหลวในการตรวจพบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดวิกฤติธนาคารไอร์แลนด์และสเปนในเวลาต่อมา
อีซีบีเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในยูโรโซนตกลงกันในการจัดตั้งกลไกการปิดกิจการธนาคารร่วมกัน (SRM) เพื่อจะได้ใช้กลไกนี้ในการปิดกิจการธนาคารที่ประสบปัญหาหรือกอบกู้ธนาคารดังกล่าว โดยสิ่งนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สองในการจัดตั้งสหภาพธนาคาร
อย่างไรก็ดี ขั้นตอนดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สมบูรณ์ในปัจจุบัน ขณะที่นักการเมืองยังคงอภิปรายกันในประเด็นที่ว่า ผู้เสียภาษีควรแบกรับภาระในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด ส่วนขั้นตอนที่สามของสหภาพธนาคารคือการจัดตั้งมาตรการประกันเงินฝากร่วมกัน แต่การดำเนิน ขั้นตอนนี้ได้หยุดชะงักลงในช่วงนี้
นายดรากีกล่าวว่า "อีซีบีต้องการจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการประเมิน แต่ไม่ต้องการจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่จำเป็นต้องทำต่อจากการประเมิน ซึ่งได้แก่ภารกิจในการปิดกิจการธนาคาร โดยสองสิ่งนี้ต้องแยกขาดออกจากกันอย่างสมบูรณ์"
ผลสำรวจของมอร์แกน สแตนเลย์ระบุว่า นักลงทุนคาดว่าธนาคารที่เข้ารับการทดสอบโดยอีซีบีจะไม่ผ่านเกณฑ์ราว 5-10 แห่ง และธนาคารในกลุ่มนี้จำเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุนราว 5 หมื่นล้านยูโร (6.9 หมื่นล้านดอลลาร์)
อย่างไรก็ดี ธนาคารบางแห่งอาจจะไม่สามารถระดมทุนได้ด้วยตนเองและวิกฤติยูโรโซนได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถกอบกู้ธนาคารพาณิชย์ได้ในบางครั้ง โดยไอร์แลนด์และสเปนจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาในภาคธนาคารของตนเองในช่วงที่ผ่านมา
นายนีล วิลเลียมสัน จากบริษัทอเบอร์ดีน แอสเซท แมเนจเมนท์ กล่าวว่า "การตรวจสอบในครั้งนี้น่าจะช่วยรับประกันว่า จะมีการจัดการกับธนาคารที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี ถ้าหากไม่มีการจัดตั้งมาตรการคุ้มครองในส่วนกลางภาคธนาคารก็จะยังคงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาครัฐบาลอยู่"
"การที่ธนาคารแห่งหนึ่งแห่งใดในประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอในยูโรโซน ได้รับการทดสอบภาวะวิกฤติหรือมีการดำรงเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากเพียงใด ไม่ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะถ้าหากคุณคิดว่ารัฐบาลประเทศนั้นจะ ผิดนัดชำระหนี้ หรือจำเป็นต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PSI) ในการแก้ไขวิกฤติ ธนาคารแห่งนั้นก็จะถือเป็นธนาคารที่ไม่เหมาะสมต่อการลงทุน" นายวิลเลียมสันกล่าว
(ข่าวจากสำนักข่าว รอยเตอร์)
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
Executive Vice President.
RHB-OSK Securities (Thailand)PLC
RHB Banking Group
