เอเจนซีส์ - ผู้ว่าธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับตรวจสอบภาคเงินการธนาคารของบรรดาประเทศชั้นนำ เตรียมประชุมหารือกันในเดือนกันยายนนี้ เพื่อวินิจฉัยว่าควรที่จะปรับโครงสร้างของ “ไลบอร์” (Libor ย่อมาจาก London Interbank Offered Rate) อันเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงซึ่งทรงความสำคัญยิ่งของโลก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกินเยียวยาเสียแล้ว ขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีอีก 4 แบงก์ยักษ์ เป็นต้นว่า เอชเอสบีซี และดอยช์ แบงก์ ก็กำลังถูกสอบฐานพัวพันกับการปั่นอัตราดอกเบี้ยตัวนี้
เมอร์วิน คิง ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) กล่าวในจดหมายที่ส่งถึงผู้ว่าการแบงก์ชาติอื่นๆ ว่ามีความชัดเจนมากในอันที่จะต้องปฏิรูประบบไลบอร์
คิงบรรจุประเด็นไลบอร์เอาไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเศรษฐกิจของผู้ว่าการธนาคารทั่วโลก ซึ่งจะหารือกันที่เมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 9 กันยายนที่จะถึงนี้ รวมถึงในการประชุมคณะกรรมการกำหนดวาระการประชุม ของคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board) ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะมีมาร์ก คาร์นีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาเป็นประธาน และประกอบด้วยบรรดาผู้อำนวยการของหน่วยงานกำกับตรวจสอบภาคการเงินการธนาคารจากทั่วโลก
วันพุธที่ผ่านมา (18) คาร์นีย์กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวว่า หากไลบอร์มีข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างกระทั่งไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดอย่างแท้จริงมากขึ้น
ไลบอร์นั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสัญญาตราสารอนุพันธ์มูลค่าถึง 550 ล้านล้านดอลลาร์ และมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อผลิตภัณฑ์การเงินตั้งแต่สินเชื่อที่อยู่อาศัยไปจนถึงบัตรเครดิต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ตลาดจะต้องสามารถไว้ใจอัตราดอกเบี้ยนี้ได้
คาร์นีย์พาดพิงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Repo rates) และอัตราดอกเบี้ยสวอปดัชนีข้ามคืน (Overnight Index Swap rates) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เบน เบอร์นันกี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวถึงในวันเดียวกัน
เบอร์นันกียังระบุถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรคลัง แต่สำทับว่าเฟดยังไม่ได้ปักใจทางเลือกใดโดยเฉพาะ
ที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยไลบอร์คำนวณกันออกมาทุกวันในลอนดอนสำหรับเงินดอลลาร์และสกุลเงินอื่นๆ โดยคำนวณจากตัวเลขประมาณการต้นทุนในการกู้ยืมระหว่างธนาคารที่คณะกรรมการของแบงก์ต่างๆ ส่งมาให้ จึงถือว่ามีความเป็นกลางน้อยกว่าและมีโอกาสที่จะถูกปั่นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยบางระบบ เช่น อัตราอ้างอิงการสวอปพันธบัตรของธนาคารออสเตรเลีย ที่อิงกับการเทรดพันธบัตรในตลาดจริงๆ
ทั้งนี้ ธนาคารนับสิบแห่ง เช่น เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค และดอยช์ แบงก์ กำลังถูกสอบสวนกรณีการปั่นดอกเบี้ยไลบอร์ เพื่อเพิ่มกำไรในการเทรดและซ่อนต้นทุนการกู้ยืมของตนในระหว่างวิกฤตการเงินปี 2007-2009
ก่อนหน้านี้บาร์เคลย์ตกลงยอมความกับหน่วยงานกำกับตรวจสอบของสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยจ่ายค่าปรับ 453 ล้านดอลลาร์
ล่าสุด หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ของอังกฤษฉบับวันพฤหัสบดี (19) รายงานว่าหน่วยงานกำกับตรวจสอบ กำลังหาหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างเทรดเดอร์ของธนาคารในยุโรป 4 แห่ง คือ เครดิต อะกริโกล, เอชเอสบีซี, ดอยช์ แบงก์, และโซซิเอเต้ เจเนราล กับ ฟิลิปป์ มอริอัสเซฟ อดีตเทรดเดอร์ของบาร์เคลย์ส
อนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ก็ได้กล่าวหาเทรดเดอร์ที่ยังไม่ระบุชื่อว่าพยายามบงการกลยุทธ์การเทรดในหมู่เทรดเดอร์ของแบงก์หลายแห่ง โดยที่ไฟแนนเชียล ไทมส์ระบุว่า เทรดเดอร์ผู้นี้คือ มอริอัสเซฟ นั่นเอง
นอกจากนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (16) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษยังแถลงต่อรัฐสภาว่า สำนักงานกำกับดูแลบริการการเงินของแดนผู้นี้ กำลังตรวจสอบสถาบันการเงิน 7 แห่ง ซึ่งมีทั้งแบงก์อังกฤษและต่างชาติ เกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวนี้
ทางฟากเอเชีย สมาคมธนาคารแห่งฮ่องกงเผยว่า กำลังตรวจสอบกลไกเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยไฮบอร์ (Hibor) โดยที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการเงินฮ่องกงขานรับเป็นอันดี และสำทับว่าจะติดตามตรวจสอบกระบวนการและผลลัพธ์ของการตรวจสอบนี้
เช่นเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการเงินสิงคโปร์ระบุว่า กำลังตรวจสอบไซบอร์ (Sibor) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารและใช้ในการกำหนดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและเงินกู้อื่นๆ ในสิงคโปร์
ที่เกาหลีใต้ คณะกรรมาธิการการค้ายุติธรรมสอบสวนแบงก์ 9 แห่ง และโบรกเกอร์อีก 10 แห่งที่สงสัยว่าสมคบกันกำหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินฝาก (ซีดี) ระยะ 3 เดือน
เมอร์วิน คิง ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) กล่าวในจดหมายที่ส่งถึงผู้ว่าการแบงก์ชาติอื่นๆ ว่ามีความชัดเจนมากในอันที่จะต้องปฏิรูประบบไลบอร์
คิงบรรจุประเด็นไลบอร์เอาไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเศรษฐกิจของผู้ว่าการธนาคารทั่วโลก ซึ่งจะหารือกันที่เมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 9 กันยายนที่จะถึงนี้ รวมถึงในการประชุมคณะกรรมการกำหนดวาระการประชุม ของคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board) ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะมีมาร์ก คาร์นีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาเป็นประธาน และประกอบด้วยบรรดาผู้อำนวยการของหน่วยงานกำกับตรวจสอบภาคการเงินการธนาคารจากทั่วโลก
วันพุธที่ผ่านมา (18) คาร์นีย์กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวว่า หากไลบอร์มีข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างกระทั่งไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดอย่างแท้จริงมากขึ้น
ไลบอร์นั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสัญญาตราสารอนุพันธ์มูลค่าถึง 550 ล้านล้านดอลลาร์ และมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อผลิตภัณฑ์การเงินตั้งแต่สินเชื่อที่อยู่อาศัยไปจนถึงบัตรเครดิต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ตลาดจะต้องสามารถไว้ใจอัตราดอกเบี้ยนี้ได้
คาร์นีย์พาดพิงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Repo rates) และอัตราดอกเบี้ยสวอปดัชนีข้ามคืน (Overnight Index Swap rates) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เบน เบอร์นันกี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวถึงในวันเดียวกัน
เบอร์นันกียังระบุถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรคลัง แต่สำทับว่าเฟดยังไม่ได้ปักใจทางเลือกใดโดยเฉพาะ
ที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยไลบอร์คำนวณกันออกมาทุกวันในลอนดอนสำหรับเงินดอลลาร์และสกุลเงินอื่นๆ โดยคำนวณจากตัวเลขประมาณการต้นทุนในการกู้ยืมระหว่างธนาคารที่คณะกรรมการของแบงก์ต่างๆ ส่งมาให้ จึงถือว่ามีความเป็นกลางน้อยกว่าและมีโอกาสที่จะถูกปั่นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยบางระบบ เช่น อัตราอ้างอิงการสวอปพันธบัตรของธนาคารออสเตรเลีย ที่อิงกับการเทรดพันธบัตรในตลาดจริงๆ
ทั้งนี้ ธนาคารนับสิบแห่ง เช่น เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค และดอยช์ แบงก์ กำลังถูกสอบสวนกรณีการปั่นดอกเบี้ยไลบอร์ เพื่อเพิ่มกำไรในการเทรดและซ่อนต้นทุนการกู้ยืมของตนในระหว่างวิกฤตการเงินปี 2007-2009
ก่อนหน้านี้บาร์เคลย์ตกลงยอมความกับหน่วยงานกำกับตรวจสอบของสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยจ่ายค่าปรับ 453 ล้านดอลลาร์
ล่าสุด หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ของอังกฤษฉบับวันพฤหัสบดี (19) รายงานว่าหน่วยงานกำกับตรวจสอบ กำลังหาหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างเทรดเดอร์ของธนาคารในยุโรป 4 แห่ง คือ เครดิต อะกริโกล, เอชเอสบีซี, ดอยช์ แบงก์, และโซซิเอเต้ เจเนราล กับ ฟิลิปป์ มอริอัสเซฟ อดีตเทรดเดอร์ของบาร์เคลย์ส
อนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ก็ได้กล่าวหาเทรดเดอร์ที่ยังไม่ระบุชื่อว่าพยายามบงการกลยุทธ์การเทรดในหมู่เทรดเดอร์ของแบงก์หลายแห่ง โดยที่ไฟแนนเชียล ไทมส์ระบุว่า เทรดเดอร์ผู้นี้คือ มอริอัสเซฟ นั่นเอง
นอกจากนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (16) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษยังแถลงต่อรัฐสภาว่า สำนักงานกำกับดูแลบริการการเงินของแดนผู้นี้ กำลังตรวจสอบสถาบันการเงิน 7 แห่ง ซึ่งมีทั้งแบงก์อังกฤษและต่างชาติ เกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวนี้
ทางฟากเอเชีย สมาคมธนาคารแห่งฮ่องกงเผยว่า กำลังตรวจสอบกลไกเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยไฮบอร์ (Hibor) โดยที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการเงินฮ่องกงขานรับเป็นอันดี และสำทับว่าจะติดตามตรวจสอบกระบวนการและผลลัพธ์ของการตรวจสอบนี้
เช่นเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการเงินสิงคโปร์ระบุว่า กำลังตรวจสอบไซบอร์ (Sibor) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารและใช้ในการกำหนดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและเงินกู้อื่นๆ ในสิงคโปร์
ที่เกาหลีใต้ คณะกรรมาธิการการค้ายุติธรรมสอบสวนแบงก์ 9 แห่ง และโบรกเกอร์อีก 10 แห่งที่สงสัยว่าสมคบกันกำหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินฝาก (ซีดี) ระยะ 3 เดือน
