ตลท. แจงปมร้อนรายวัน จ่อยกเครื่อง Naked Short - ROBOT

ตลท. เล็งตั้งคณะทำงานพิเศษเฝ้าระวัง "ROBOT TRADE -Naked Short "หลังกลายเป็นประเด็นฉาวจนต้องมีการโร่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวรายวัน พร้อมออกมาตรการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งหลักฐานลูกค้ายืนยันว่ามีการมีอยู่ของหุ้นในครอบครอง ก่อนการขายชอร์ตออกไปหรือไม่ ขีดเส้นกรอบเวลาภายใน 15 วัน ก่อนถูกปรับเป็นเข้าข่าย Naked Short โดยอัตโนมัติ พร้อมชง ก.ล.ต. ดำเนินการต่อ และประสานงานตลาดหุ้นต่างประเทศเชิงเทคนิคเทียบความเท่าเทียมของผู้ใช้โปรแกรมเทรด กับไม่ใช้โปรแกรมเทรด

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปมประเด็นร้อน "Naked Short-ROBOT" ที่ยังเป็นประเด็นปัญหาในตลาดหุ้นขณะนี้ โดยมีการชี้แจงถึง "แนวทางการยกระดับการกำกับดูแลเพิ่มเติม" โดยเฉพาะประเด็นการกำกับดูแลการซื้อขาย ROBOT TRADE และ Naked Short ซึ่งนายรองรักษ์ กล่าวว่า เตรียมที่จะตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบการซื้อขายของ ROBOT TRADE และ Naked Short โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้แทนจากตลท. ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) และตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ (KRX) เข้ามาเป็นคณะทำงานร่วมในครั้งนี้

"จากปัญหาที่เกิดขึ้น ตลท.เล็งที่จะจัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นมา เพื่อช่วยดูแลในเรื่องการตรวจสอบการซื้อขายของ ROBOT TRADE และ Naked Short เพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่"

ขณะที่ในส่วนของการตรวจสอบธุรกรรมชอร์ตเซลนั้น ตลท. ได้มีการปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การแจ้งการถือครองหุ้น โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จำต้องส่งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ทำธุรกรรมชอร์ตเซลให้กับทางตลาดหุ้น ภายในระยะเวลา 15 วัน ซึ่งหากครบกำหนดเวลา ยังไม่มีการส่งข้อมูลมา ก็จะถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดและจะถูกกำหนดให้ธุรกรรมนั้นเป็น Naked Short โดยอัตโนมัติ อีกทั้งจะมีการดำเนินการทางวินัย ซึ่งโบรกเกอร์สามารถส่งหลักฐานหรือแก้ต่างได้ในขั้นการดำเนินการทางวินัย แต่หากพบว่ามีการขายชอร์ตโดยที่ลูกค้าไม่มีหุ้นในครอบครองก่อนขาย การลงโทษทางวินัยกับโบรกเกอร์ มีตั้งแต่ตักเตือน เปรียบเทียบปรับ ภาคทัณฑ์ และโทษร้ายแรงสุดคือการระงับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ขณะเดียวกัน ตลท. ยังเตรียมที่จะมีการทบทวน และประสานงานผู้ดเชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิค เพื่อเปรียบเทียบการทำธุรกรรมระหว่าง การซื้อขายระหว่าง ROBOT TRADE และลงทุนที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านโปรแกรม ว่ามีข้อแตกต่างกันหรือไม่มากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้ ตลท. ยังได้ส่งหนังสือเวียนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก และไม่ใช่สมาชิก รวมถึงบริษัททำให้หน้าที่เป็นคัสโตเดียน เพื่อให้มีความเข้มงวด ในการตรวจสอบการถือครองหุ้นของลูกค้า ก่อนการทำธุรกรรมซื้อขายหรือไม่
ขณะเดียวกัน ทาง ตลท. ยังได้ประสานงานไปยัง ก.ล.ต.เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบบัญชีซื้อขายประเภท ที่มีการซื้อขายมากกว่า 1 คน (Omnibus) เพราะโดยปกติแล้วบัญชีประเภทนี้จะเป็นบัญชีของนักลงทุนต่างประเทศ และมีคัสโตเดียนต่างประเทศในการเก็บรักษาหุ้น ซึ่งทาง ตลท. เองนั้นมีข้อจำกัดไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ ก.ล.ต.ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับของประเทศไทย และเป็นสมาชิกของ IO​SCO มีอำนาจในการประสานงานยัง ก.ล.ต. ของแต่ละประเทศนั้นๆ เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลได้

"หลังจากเกิดเหตุการณ์ในวานนี้ (20 พ.ย.) ทางคณะกรรมการ ตลท. เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการเรียกประชุมด่วน เพื่อพิจารณาหาแนวทางหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหา "ชอร์ตเซล" ว่าจะเปลี่ยนเกณฑ์เดิมที่กำหนดราคาการทำชอร์ตเซลแบบ Price Rule เป็นราคาทำชอร์ตเซลด้วยราคาสูงกว่าราคาครั้งสุดท้าย หรือ Uptick Rule หรือไม่ โดยทางที่ประชุมคณะกรรมการ ตลท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ตลาดหุ้นในปัจจุบัน ไม่มีความผิดปกติ และไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ อย่างเช่น ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง เช่นกรณี circuit breaker ที่มีมาตรการบังคับใช้เพื่อลดความเสียหาย ทำให้ยังอนุญาติให้มีการใช้เกณฑ์ราคาขายชอร์ตในปัจจุบันต่อไป นั่นคือ ราคาขายชอร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุด" นายรองรักษ์ กล่าวทิ้งท้าย