นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ก.ย.66 ผู้ลงทุนมีความกังวลจากการปรับเพิ่มขึ้นของ Bond Yield สหรัฐฯ ทำให้ส่วนต่างของผลตอบแทนในหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง อีกทั้งราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและอาจขยายความรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ระดับภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาน้ำมันและสภาวะการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แต่หากสถานการณ์ยังจำกัดอยู่ในอิสราเอลและสิ้นสุดลงในเวลาอันสั้น นักวิเคราะห์ยังคาดว่าไม่น่ากระทบต่อไทยมาก
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ยังคงรอการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 3/66 ซึ่งน่าจะรายงานครบในช่วงกลางเดือน พ.ย.66 และแม้มีการปรับคาดการณ์ EPS Growth ของทั้ง SET Index ลงจากช่วงต้นปี 66 แต่หากพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่ายังมีบางกลุ่มที่ยังเติบโตได้ดี และมี Valuation ที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
- ณ สิ้นเดือน ต.ค.66 SET Index ปิดที่ 1,381.83 จุด ปรับลดลง 6.1% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดยปรับลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า
- ในเดือน ต.ค.66 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 65 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ
ในเดือน ต.ค.66 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 47,213 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 26.3% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 10 เดือนแรกปี 66 อยู่ที่ 55,331 ล้านบาท
- ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเป็นเดือนที่ 9 โดยในเดือน ต.ค.66 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 15,649 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18
- ในเดือน ต.ค.66 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) บมจ.วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) บมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) และ บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) และใน mai 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.เจนก้องไกล (JPARK) บมจ.สิริซอฟต์ (SRS) บมจ.เอสเตติก คอนเนค (TRP) และ บมจ.มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย (MCA)
- Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน ต.ค.66 อยู่ที่ระดับ 15.9 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.3 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 21.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.2 เท่า
+ อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน ต.ค.66 อยู่ที่ระดับ 3.29% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.53%
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในเดือน ต.ค.66 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 512,333 สัญญา ลดลง 12.2% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 66 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 545,176 สัญญา ลดลง 2.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures
