TFEX ROBOT Trading (ตอน 2)
จะทำสูตรการเทรดขึ้นมาแต่ละครั้ง ขั้นตอนก็จะเริ่มตั้งแต่ 1.ตั้งสมมติฐาน 2.วิเคราะห์และออกแบบระบบเทรด 3.ทดสอบระบบเทรดกับข้อมูลในอดีต Backtesting 4.ทดสอบระบบเทรดกับตลาดจริง 5.ติดตาม พัฒนา ระบบต่อไปกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
คนส่วนใหญ่จะมีสมมติฐานของตัวเองที่คิดไว้อยู่แล้ว แต่พอเอามาทดสอบกับข้อมูลในอดีต สถิติสำคัญๆ ที่คุณควรจะทราบเพื่อใช้ตัดสินใจว่า ระบบของคุณมันเหมาะกับคุณมั้ย หลังจากคุณทำ Backtest แล้ว คุณควรจะสรุปตัวเลขสถิติสำคัญๆ ดังนี้
- Total net Profit รวมกำไรสุทธิ แน่นอนว่ายิ่งมากก็ยิ่งดี แต่กำไรสุทธิสูงสุดไม่ได้แปลว่าระบบเทรดนั้นจะดีที่สุด ต้องดูตัวอื่นๆ ประกอบด้วย
- Win/Loss Ratio อัตราจำนวนครั้งที่กำไรต่อจำนวนครั้งที่ขาดทุน ชนะมากกว่าแพ้ยิ่งมากยิ่งดี แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จ ต้องไปดูอีกตัวที่ใช้ควบคู่กันเสมอคือ Risk Reward Ratio
- Risk Reward Ratio อัตรายอดกำไรเวลาชนะต่ำยอดขาดทุนเวลาแพ้ ซึ่งยิ่งมากยิ่งดีแน่นอน แต่ก็ต้องไปใช้ร่วมกับตัว Win/Loss ถึงจะรู้ว่าเหมาะสมหรือไม่
- Absolute Drawdown ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น ตัวนี้จะช่วยบอกว่า หน้าตักที่คุณมีมันทนทานต่อระบบเทรดชนิดนั้นเพียงพอหรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนหน้าตักเงินทุนเริ่มต้นเราไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้
-Maximum Drawdown - ตัวนี้คือยอดขาดทุนสูงสุดนับจากกำไรสูงสุดก่อนหน้า บางที่ระบบมี Net Profit ที่มากน่าสนใจ และมี Absolute Drawdown ที่ไม่มากไป แต่ดันมี Maximum Drawdown เยอะ เรียกว่าบางครั้งได้กำไรเยอะก็ขาดทุนก้อนโตเยอะเหมือนกัน ซึ่งการขาดทุนก้อนโตเกินความเสี่ยงที่นักลงทุนรับไหวก็อาจทำให้เราไม่สามารถทำตามระบบเทรดนั้นได้ตลอดเวลา
-%Won on Short Position- เปอร์เซ็นต์การชนะของฝั่งช็อต
-%Won on Long Position - เปอร์เซ็นต์การชนะของฝั่งลอง
-กำไรเฉลี่ยต่อไม้
-ขาดทุนเฉลี่ยต่อไม้สูงสุด
-กำไรสูงสุดต่อไม้ที่เคยทำได้
-ขาดทุนสูงสุดต่อไม้ที่เคยทำได้
-จำนวนครั้งที่ชนะต่อเนื่องมากที่สุด
-จำนวนครั้งที่แพ้ต่อเนื่องมากที่สุด
และ ฯลฯ
ค่าสถิติพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราระบุได้ว่า ระบบไหนที่มีความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ผลตอบแทนที่เราคาดหวังได้ และเป็นตัวที่มีพฤติกรรมเหมาะสมต่อบุคลิก หรือจิตวิทยาของผู้ใช้ดีพอ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไปจ้องดูกันเพียงแค่กำไรรวมมากที่สุดเป็นหลัก จึงทำให้หลายคนที่ลองมาใช้ระบบเทรดแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีหลายปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถซื้อขายตามระบบได้ต่อเนื่องยาวนาน
หากอยากศึกษาสถิติเหล่านี้เพิ่มเติม หรือลองมาสัมผัสจริงๆ ว่าการทำ Backtesting เค้าทำอย่างไรกัน ก็มาเจอกันได้ตามงานสัมมนา MT4 ที่ทางโกลเบล็ก จัดสอนให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่องได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2687-7000
ครั้งต่อไปเราจะเริ่มพูดถึงกลยุทธ์ และวิธีคิดการเทรดในตลาด TFEX รวมถึงทองคำกันว่าตลาดช่วงนี้ วิธีไหนน่าจะดี วิธีไหนอาจไม่เหมาะ
นายสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก
