การสอบสวนทั่วโลกกรณีการปั่นอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปริวรรตเงินตรากำลังมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น โดยทางการฮ่องกงได้เป็นหน่วยงานทางการแห่งแรกในเอเชียที่เริ่มสอบสวนตามข้อกล่าวหาดังกล่าว ขณะที่อังกฤษได้ เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการในกรณีนี้เช่นกัน
ทางการหลายประเทศกำลังตรวจสอบข้อความสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเทรดเดอร์สกุลเงิน เพื่อดูว่าเทรดเดอร์เหล่านี้สมรู้ร่วมคิดกันในการฮั้วอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ โดยการสอบสวนคดีนี้มีส่วนคล้ายกับการสอบสวนคดีปั่นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกในช่วงก่อนหน้านี้
ทางการสหรัฐ, ยุโรป และเอเชียกำลังสอบสวนการปั่นอัตราแลกเปลี่ยน ในตลาดปริวรรตเงินตราที่มีมูลค่าธุรกรรม 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน สื่อมวลชนบางแห่งระบุว่า เทรดเดอร์อาจปั่นอัตราแลกเปลี่ยน fixings ซึ่งเป็นอัตราที่สะท้อนให้เห็นว่าสกุลเงินมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับใดในเวลาที่เฉพาะเจาะจงในตลาด โดยอัตรา fixings นี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนต่างๆเป็นมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ ผู้ควบคุมกฎระเบียบและนักลงทุนกำลังพิจารณาความน่าเชื่อถือของเกณฑ์อ้างอิงทางการเงินอย่างระมัดระวัง หลังจากการสอบสวนคดีปั๋นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มีการสั่งปรับบริษัทการเงิน 4 แห่ง ซึ่งรวมถึงยูบีเอสที่เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐกำลังสอบสวนประเด็นที่ว่า เทรดเดอร์สกุลเงิน ใช้ความรู้ล่วงหน้าเรื่องคำสั่งซื้อขายของลูกค้าและสถานะการซื้อขายของเทรดเดอร์รายอื่นๆในการปั่นอัตรา fixings ในตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือไม่
ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ระบุว่า HKMA กำลังหารือกับธนาคารและผู้ควบคุมกฎระเบียบต่างประเทศเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้ HKMA ระบุในแถลงการณ์ว่า "ธนาคารกลางฮ่องกงตระหนักดีถึง ข้อกล่าวหานี้ โดยเราได้สื่อสารกับผู้ควบคุมกฎระเบียบในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และกำลังติดตามข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง" ทางด้านสำนักงานพฤติกรรมทางการเงินของอังกฤษ (FCA) แถลงว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ทางสำนักงานได้แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงิน และขณะนี้ทางสำนักงานได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ และกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในต่างประเทศ
โฆษกของ FCA กล่าวว่า "การสอบสวนของเราอยู่ในขั้นเริ่มต้น และจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่เราจะสรุปได้ว่า มีการประพฤติผิดที่จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายหรือไม่"
ทางด้าน FINMA ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ ระบุในช่วงต้นเดือนนี้ว่า FINMA กำลังสอบสวนธนาคารสวิตเซอร์แลนด์บางแห่ง แต่ FINMA ไม่ได้เปิดเผยชื่อธนาคารเหล่านี้ โดย FINMA ระบุว่าธนาคารหลายแห่งทั่วโลกอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ประธานกรรมการธนาคารเครดิต สวิส ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับสองของสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวในเดือนนี้ว่า เครดิต สวิส ไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำผิดในตลาดปริวรรตเงินตรา หลังจากผู้ควบคุมกฎระเบียบสอบถามเรื่องนี้
วาณิชธนกิจบางแห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ สก็อตแลนด์ และดอยช์ แบงก์ ได้ส่งมอบอีเมล์และแมสเซจให้แก่ FCA ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน
แหล่งข่าวกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่า ทางการสหรัฐมีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีนี้ด้วย
หลังจากเกิดข่าวอื้อฉาวเรื่องการปั่นอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ ตลาดลอนดอน (Libor) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคธนาคารมีความหละหลวมด้านการกำกับดูแล ธนาคารหลายแห่งก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับแผนกปริวรรตเงินตราให้แก่หน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ
แหล่งข่าวกล่าวว่า แมสเซจที่เทรดเดอร์สกุลเงินส่งถึงกันนั้นมีส่วนคล้ายคลึงกับที่เทรดเดอร์ในตราสารอนุพันธ์ Libor ส่งถึงกัน สื่อมวลชนรายงานในสัปดาห์นี้ว่า การสอบสวนคดีนี้มุ่งเป้าไปยังกลุ่มดีลเลอร์อาวุโสในธนาคารขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่ง โดยดีลเลอร์กลุ่มนี้สื่อสารกันผ่านทางห้องสนทนาทางระบบออนไลน์ โดยกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ The Cartel และ The Bandits' Club
เกณฑ์อ้างอิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออัตรา fix ของดับเบิลยูเอ็ม/ รอยเตอร์ ซึ่งได้รับการกำหนดค่า ณ เวลา 16.00 น.ตามเวลาลอนดอน (23.00 น.ตามเวลาไทย) โดยดับเบิลยูเอ็ม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสเตทสตรีท เป็นผู้คำนวณเกณฑ์อ้างอิงนี้โดยใช้ค่ากลางของอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการเทรดและคำสั่งซื้อขายในระยะเวลา 1 นาทีที่กำหนดไว้ โดยข้อมูลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้มาจากรอยเตอร์และบริษัทคู่แข่ง อย่างเช่น EBS
สำนักข่าวบลูมเบิร์กเคยรายงานในเดือนมิ.ย.ว่า เทรดเดอร์ในธนาคารบางแห่งอาจนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการลงทุนของตนเองมาเผยแพร่ให้คนในกลุ่มเดียวกันได้รับรู้โดยผ่านทางการส่งแมสเซจ และเทรดเดอร์กลุ่มนี้อาจพยายามปั่นอัตราแลกเปลี่ยนของดับเบิลยูเอ็ม/รอยเตอร์ โดยใช้วิธีดำเนินการซื้อขายในช่วงก่อนและระหว่างระยะเวลา 60 วินาทีที่ใช้ใน การกำหนดเกณฑ์อ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนของดับเบิลยูเอ็ม/รอยเตอร์ เป็นอัตราที่นักลงทุนและภาคเอกชนนำมาใช้ในการกำหนดราคาพอร์ทลงทุนของตน และมูลค่าสกุลเงินที่ถือครองอยู่ นอกจากนี้ บริษัทผู้จัดทำดัชนีตลาดหุ้นและตราสารหนี้ก็ใช้อัตรานี้ในการคำนวณด้วย
(ข่าวจากสำนักข่าว รอยเตอร์)
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
Executive Vice President.
RHB-OSK Securities (Thailand)PLC
RHB Banking Group
ทางการหลายประเทศกำลังตรวจสอบข้อความสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเทรดเดอร์สกุลเงิน เพื่อดูว่าเทรดเดอร์เหล่านี้สมรู้ร่วมคิดกันในการฮั้วอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ โดยการสอบสวนคดีนี้มีส่วนคล้ายกับการสอบสวนคดีปั่นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกในช่วงก่อนหน้านี้
ทางการสหรัฐ, ยุโรป และเอเชียกำลังสอบสวนการปั่นอัตราแลกเปลี่ยน ในตลาดปริวรรตเงินตราที่มีมูลค่าธุรกรรม 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน สื่อมวลชนบางแห่งระบุว่า เทรดเดอร์อาจปั่นอัตราแลกเปลี่ยน fixings ซึ่งเป็นอัตราที่สะท้อนให้เห็นว่าสกุลเงินมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับใดในเวลาที่เฉพาะเจาะจงในตลาด โดยอัตรา fixings นี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนต่างๆเป็นมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ ผู้ควบคุมกฎระเบียบและนักลงทุนกำลังพิจารณาความน่าเชื่อถือของเกณฑ์อ้างอิงทางการเงินอย่างระมัดระวัง หลังจากการสอบสวนคดีปั๋นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มีการสั่งปรับบริษัทการเงิน 4 แห่ง ซึ่งรวมถึงยูบีเอสที่เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐกำลังสอบสวนประเด็นที่ว่า เทรดเดอร์สกุลเงิน ใช้ความรู้ล่วงหน้าเรื่องคำสั่งซื้อขายของลูกค้าและสถานะการซื้อขายของเทรดเดอร์รายอื่นๆในการปั่นอัตรา fixings ในตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือไม่
ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ระบุว่า HKMA กำลังหารือกับธนาคารและผู้ควบคุมกฎระเบียบต่างประเทศเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้ HKMA ระบุในแถลงการณ์ว่า "ธนาคารกลางฮ่องกงตระหนักดีถึง ข้อกล่าวหานี้ โดยเราได้สื่อสารกับผู้ควบคุมกฎระเบียบในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และกำลังติดตามข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง" ทางด้านสำนักงานพฤติกรรมทางการเงินของอังกฤษ (FCA) แถลงว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ทางสำนักงานได้แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงิน และขณะนี้ทางสำนักงานได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ และกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในต่างประเทศ
โฆษกของ FCA กล่าวว่า "การสอบสวนของเราอยู่ในขั้นเริ่มต้น และจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่เราจะสรุปได้ว่า มีการประพฤติผิดที่จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายหรือไม่"
ทางด้าน FINMA ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ ระบุในช่วงต้นเดือนนี้ว่า FINMA กำลังสอบสวนธนาคารสวิตเซอร์แลนด์บางแห่ง แต่ FINMA ไม่ได้เปิดเผยชื่อธนาคารเหล่านี้ โดย FINMA ระบุว่าธนาคารหลายแห่งทั่วโลกอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ประธานกรรมการธนาคารเครดิต สวิส ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับสองของสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวในเดือนนี้ว่า เครดิต สวิส ไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำผิดในตลาดปริวรรตเงินตรา หลังจากผู้ควบคุมกฎระเบียบสอบถามเรื่องนี้
วาณิชธนกิจบางแห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ สก็อตแลนด์ และดอยช์ แบงก์ ได้ส่งมอบอีเมล์และแมสเซจให้แก่ FCA ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน
แหล่งข่าวกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่า ทางการสหรัฐมีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีนี้ด้วย
หลังจากเกิดข่าวอื้อฉาวเรื่องการปั่นอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ ตลาดลอนดอน (Libor) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคธนาคารมีความหละหลวมด้านการกำกับดูแล ธนาคารหลายแห่งก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับแผนกปริวรรตเงินตราให้แก่หน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ
แหล่งข่าวกล่าวว่า แมสเซจที่เทรดเดอร์สกุลเงินส่งถึงกันนั้นมีส่วนคล้ายคลึงกับที่เทรดเดอร์ในตราสารอนุพันธ์ Libor ส่งถึงกัน สื่อมวลชนรายงานในสัปดาห์นี้ว่า การสอบสวนคดีนี้มุ่งเป้าไปยังกลุ่มดีลเลอร์อาวุโสในธนาคารขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่ง โดยดีลเลอร์กลุ่มนี้สื่อสารกันผ่านทางห้องสนทนาทางระบบออนไลน์ โดยกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ The Cartel และ The Bandits' Club
เกณฑ์อ้างอิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออัตรา fix ของดับเบิลยูเอ็ม/ รอยเตอร์ ซึ่งได้รับการกำหนดค่า ณ เวลา 16.00 น.ตามเวลาลอนดอน (23.00 น.ตามเวลาไทย) โดยดับเบิลยูเอ็ม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสเตทสตรีท เป็นผู้คำนวณเกณฑ์อ้างอิงนี้โดยใช้ค่ากลางของอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการเทรดและคำสั่งซื้อขายในระยะเวลา 1 นาทีที่กำหนดไว้ โดยข้อมูลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้มาจากรอยเตอร์และบริษัทคู่แข่ง อย่างเช่น EBS
สำนักข่าวบลูมเบิร์กเคยรายงานในเดือนมิ.ย.ว่า เทรดเดอร์ในธนาคารบางแห่งอาจนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการลงทุนของตนเองมาเผยแพร่ให้คนในกลุ่มเดียวกันได้รับรู้โดยผ่านทางการส่งแมสเซจ และเทรดเดอร์กลุ่มนี้อาจพยายามปั่นอัตราแลกเปลี่ยนของดับเบิลยูเอ็ม/รอยเตอร์ โดยใช้วิธีดำเนินการซื้อขายในช่วงก่อนและระหว่างระยะเวลา 60 วินาทีที่ใช้ใน การกำหนดเกณฑ์อ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนของดับเบิลยูเอ็ม/รอยเตอร์ เป็นอัตราที่นักลงทุนและภาคเอกชนนำมาใช้ในการกำหนดราคาพอร์ทลงทุนของตน และมูลค่าสกุลเงินที่ถือครองอยู่ นอกจากนี้ บริษัทผู้จัดทำดัชนีตลาดหุ้นและตราสารหนี้ก็ใช้อัตรานี้ในการคำนวณด้วย
(ข่าวจากสำนักข่าว รอยเตอร์)
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
Executive Vice President.
RHB-OSK Securities (Thailand)PLC
RHB Banking Group
