จากข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียน 695 บริษัทในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 13 ล้านล้านบาท หรือ 98.20% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด
สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยกว่า 3.76 ล้านล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 2.14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุดในกลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือประมาณ 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
เมื่อพิจารณามูลค่าถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศตามกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทย 9 อุตสาหกรรม (นับตลาดเอ็ม เอ ไอ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม) พบว่า มูลค่าการถือครองหุ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.14 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มธุรกิจการเงินมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในปีที่ผ่านมา ลดลงมาอยู่อันดับ 3 ในการศึกษานี้ โดยมีสาเหตุสำคัญจากราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการเงินที่ลดลงและการขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ขณะที่มูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาจากบริษัทจดทะเบียนใหม่ ส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นผลจากการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและจากบริษัทจดทะเบียนใหม่
เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด พบว่า สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศมีรูปแบบ (proportion) คล้ายคลึงกันกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (total market capitalization) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ตรงตามเงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ
นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค รองลงมา คือ หมวดธนาคาร และหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เมื่อพิจารณาการมูลค่าการถือครองหุ้นตามหมวดธุรกิจของตลาดหุ้นไทย จำนวน 27 หมวด (รวมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งหมวดธุรกิจ) พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีการถือครองหุ้นในทุกหมวดธุรกิจ
นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) 697,004 ล้านบาท รองลงมา คือ หมวดธนาคาร (BANK) 565,840 ล้านบาท และหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) 486,596 ล้านบาท โดย 3 หมวดธุรกิจนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1,719,440 ล้านบาท หรือ 46.5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวม
72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นที่อยู่ในองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index จากรายชื่อหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 เปรียบเทียบกับรายชื่อองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index จำนวน 42 บริษัท 43 หลักทรัพย์3 พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองทุกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.73 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 นักลงทุน 116 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และฮ่องกง มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรก
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศ จำนวน 116 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นสุทธิจากปีที่ผ่านมา 2 สัญชาติ โดยนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 3.65 ล้านล้านบาทคิดเป็น 94.72% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ
ทั้งนี้ นักลงทุน 10 สัญชาติแรกที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรก ซึ่งนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร และนักลงทุนจากสิงคโปร์ยังคงอยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่อง ขณะที่อันดับ 3 ได้แก่ นักลงทุนจากฮ่องกงขยับจากอันดับ 4 ในปีก่อน ส่วนอันดับ 4 ในปีนี้ คือ นักลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ขยับจากอันดับ 5 และนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่อยู่อันดับ 3 ปีก่อนลดลงไปอยู่ที่อันดับ 5 ตามมาด้วยนักลงทุนจากญี่ปุ่น, มอริเชียส, บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์, เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ขณะที่นักลงทุนจากลักเซ็มเบิร์กที่อยู่อันดับ 10 ในปีที่แล้ว ลดลงไปอยู่อันดับที่ 14 ของปีนี้
