ฟิทช์เรทติ้ง ปรับมุมมองเครดิต 4 แบงก์ "BBL-SCB-KBANK-BAY" ระบุมีผลประกอบการ-ฐานะแข็งแกร่ง แม้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาลง ขณะที่"TMB"ยังคงมุมมองเป็นลบ จากคุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอลงและสินเชื่อที่ลดลงค่อนข้างมาก
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลของธนาคารเอกชนไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (SCB) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) เป็นมีเสถียรภาพ จากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ส่วนธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ยังคงมีแนวโน้มอันดับเครดิตสากลเป็นลบ รายละเอียดของอันดับเครดิตอื่นแสดงอยู่ด้านล่าง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธนาคารทั้ง 4 แห่งในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552 แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทยจะติดลบ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) รวมของธนาคารทั้ง 4 แห่ง ลดลงเพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.26% ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552 จาก 1.32% ในปี 2551 ซึ่งสูงกว่าระดับที่ฟิทช์คาดการณ์ไว้เมื่อตอนต้นปี เนื่องจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อได้ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าธนาคารเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงในด้านการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเพิ่มขึ้นในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อคุณภาพสินทรัพย์ที่จะตามมาภายหลัง รวมทั้งสินเชื่อปรับโครงสร้างที่มีโอกาสกลับมาเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น แต่ทั้งนี้คาดว่าผลการดำเนินงานของธนาคารทั้ง 4 แห่ง น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกัน TMB ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนัก เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอและการลดลงอย่างมากของสินเชื่อ ธนาคารมีกำไรสุทธิเพียงเล็กน้อยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552
แต่การลดลงของคุณภาพสินทรัพย์สำหรับธนาคารทั้ง 4 แห่ง อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายรวมของ 4 ธนาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.8% ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 จาก 5.5% ณ สิ้นปี 2551 ขณะที่ TMB มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 14.9 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของ TMB ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 16% เนื่องจากสินเชื่อของ TMB ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องอีก 14.8% จากสิ้นปี 2551 นอกจากนั้น TMB ยังคงมีสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยที่ประมาณ 14% ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้เกณฑ์การจัดชั้นที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารหลังจาก ING ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร
สำหรับผลจากการประเมินสถานะความแข็งแกร่งทางการเงินแสดงให้เห็นว่า BBL SCB KBANK และ BAY สามารถรองรับผลกระทบหากเกิดกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง (High Stress Scenario) เนื่องจากธนาคารดังกล่าวมีอัตราส่วนกำไรที่แข็งแกร่ง ระดับสำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่อยู่ในระดับสูง และเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นผลกระทบต่อเงินกองทุนจึงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก แต่สำหรับ TMB หากเกิดกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง อาจส่งผลให้เงินกองทุนของธนาคารลดลงอย่างมาก เนื่องจากธนาคารมีอัตราส่วนกำไรที่อ่อนแอ และอัตราส่วนสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าธนาคารอื่น ในขณะที่ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษอยู่ในระดับสูง
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลของธนาคารเอกชนไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (SCB) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) เป็นมีเสถียรภาพ จากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ส่วนธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ยังคงมีแนวโน้มอันดับเครดิตสากลเป็นลบ รายละเอียดของอันดับเครดิตอื่นแสดงอยู่ด้านล่าง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธนาคารทั้ง 4 แห่งในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552 แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทยจะติดลบ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) รวมของธนาคารทั้ง 4 แห่ง ลดลงเพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.26% ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552 จาก 1.32% ในปี 2551 ซึ่งสูงกว่าระดับที่ฟิทช์คาดการณ์ไว้เมื่อตอนต้นปี เนื่องจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อได้ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าธนาคารเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงในด้านการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเพิ่มขึ้นในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อคุณภาพสินทรัพย์ที่จะตามมาภายหลัง รวมทั้งสินเชื่อปรับโครงสร้างที่มีโอกาสกลับมาเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น แต่ทั้งนี้คาดว่าผลการดำเนินงานของธนาคารทั้ง 4 แห่ง น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกัน TMB ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนัก เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอและการลดลงอย่างมากของสินเชื่อ ธนาคารมีกำไรสุทธิเพียงเล็กน้อยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552
แต่การลดลงของคุณภาพสินทรัพย์สำหรับธนาคารทั้ง 4 แห่ง อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายรวมของ 4 ธนาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.8% ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 จาก 5.5% ณ สิ้นปี 2551 ขณะที่ TMB มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงในช่วง 9 เดือนแรกปี 2552 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 14.9 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของ TMB ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 16% เนื่องจากสินเชื่อของ TMB ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องอีก 14.8% จากสิ้นปี 2551 นอกจากนั้น TMB ยังคงมีสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยที่ประมาณ 14% ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้เกณฑ์การจัดชั้นที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารหลังจาก ING ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร
สำหรับผลจากการประเมินสถานะความแข็งแกร่งทางการเงินแสดงให้เห็นว่า BBL SCB KBANK และ BAY สามารถรองรับผลกระทบหากเกิดกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง (High Stress Scenario) เนื่องจากธนาคารดังกล่าวมีอัตราส่วนกำไรที่แข็งแกร่ง ระดับสำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่อยู่ในระดับสูง และเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นผลกระทบต่อเงินกองทุนจึงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก แต่สำหรับ TMB หากเกิดกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง อาจส่งผลให้เงินกองทุนของธนาคารลดลงอย่างมาก เนื่องจากธนาคารมีอัตราส่วนกำไรที่อ่อนแอ และอัตราส่วนสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าธนาคารอื่น ในขณะที่ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษอยู่ในระดับสูง
