เมื่อพูดถึง “ข้อมูล” หลายๆ คนคิดว่าการทำข้อมูลดูเป็นเรื่องยุ่งยาก และเสียเวลา แต่จริงๆ แล้วการที่พอร์ตการลงทุนของเราจะเติบโตได้ “อย่างยั่งยืนนั้น” ต้องอาศัยการเก็บข้อมูล “อย่างน่าเชื่อถือ” เพื่อกำหนดทิศทาง และวิธีการลงทุน “อย่างถูกต้อง”
การจำแนกแหล่งที่มาของข้อมูลสามารถจำแนกได้ 2 ชนิด คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง หรือเราเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเอง หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานมีผลต่อตลาดโดยตรง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้งานโดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง หรือเป็นข้อมูลที่ผ่านการแปลงค่าเป็นสัญญาณให้เราใช้งาน
ดังนั้น เมื่อพูดถึงข้อมูลแล้ว ข้อมูลพื้นฐานที่เหล่าบรรดาเทรดเดอร์ที่ใช้กันนั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ราคา วอลุ่ม และเวลา แต่ใครจะเทรดฟิวเจอร์ส ก็ควรที่จะดูสถานะคงค้างด้วย สินค้าที่มีการส่งมอบการในอนาคตจริงๆ ก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อราคา หรือวอลุ่มได้ เช่น ข้าว ยางพารา น้ำตาล กาแฟ เป็นต้น
ในเรื่องของราคามีหลายทฤษฎีที่แสดงออกมาเป็นรูปแบบของราคา เมื่อพูดถึงคำว่า “รูปแบบ” นั้น แสดงว่ารูปแบบของราคาที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเกิดซ้ำรอยในอดีต ไม่ว่าจะใช้สัดส่วนของฟิโบนักซี หรืออินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยยืนยันรูปแบบของราคาที่เกิดขึ้น เทรดเดอร์หลายๆ คนที่เริ่มต้นเข้ามาในตลาดโดยส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญต่อข้อมูลพื้นฐานที่เรียกว่า ราคา เพียงตัวเดียว และไม่แปลกเพราะอินดิเคเตอร์ หรือเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจก็มักจะมีการเชื่อมโยงกับสูตรคณิตศาสตร์ที่มาจากราคาเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีข้อมูลพื้นฐานเหลืออีก 2 ตัวที่มีสำคัญไม่แพ้กัน ได้แก่ วอลุ่ม และเวลา
ในเรื่องของวอลุ่ม หรือปริมาณซื้อขาย การจะบอกได้ว่าปริมาณซื้อขายที่แสดงออกมานั้นผิดปกติหรือไม่ ก็จะต้องมีจุด “เปรียบเทียบ” เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดว่า วอลุ่มมาก หรือวอลุ่มน้อย การจะกล่าวลอยๆ ว่า หุ้นตัวนั้นมีปริมาณซื้อขายมากโดยไม่มีการกำหนดเกณฑ์ หรือกรอบของปริมาณ หรือช่วงเวลา จะทำให้ความสำคัญในเรื่องของวอลุ่มไม่มีความชัดเจนที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
หากเราพกเงินในกระเป๋าสตางค์วันละ 5,000 บาท ทุกๆ วันเราก็จะสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามปกติ แต่หากมีอยู่วันหนึ่งที่เราเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วมีเงินเพียง 2,000 บาท แสดงว่าเกิดความผิดปกติขึ้น ซึ่งก็ควรจะต้องย้อนกลับไปดูว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ลืมหยิบเงินมาเติมในกระเป๋าสตางค์ หรือทำเงินหายไปแล้ว ดังนั้น ปริมาณซื้อขาย หรือวอลุ่มสามารถบอกความผิดปกติได้
หากเราพกเงินในกระเป๋าสตางค์วันละ 5,000 บาท คำถามปริมาณเงินที่เราพกมากหรือน้อย เราก็จะตอบไม่ได้ว่าปริมาณเงินในกระเป๋าสตางค์นั้นมากหรือน้อย แต่หากเราบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราพกเงินในกระเป๋าสตางค์วันละ 2,000 บาทแต่ ณ ปัจจุบันนี้เราพกเงินวันละ 5,000 บาท ก็จะตอบได้ทันทีว่า มีปริมาณที่มากขึ้น เพราะมีกรอบของเวลาเป็นตัวกำหนดกรอบในการเปรียบเทียบนั่นเอง
การให้ความสำคัญของวอลุ่ม หรือปริมาณซื้อขายสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวอลุ่มของหุ้นแต่ละตัว ก็จะสามารถทราบลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
รูปแบบของวอลุ่มก็เริ่มมีใช้กันมากขึ้นในกลุ่มเทรดเดอร์ ส่วนใหญ่จะดูรูปแบบวอลุ่มที่เกิดบนกราฟของราคา แต่มีวอลุ่มอีกลักษณะหนึ่ง คือ “วอลุ่มแต่ละราคา” ซึ่งการเรียงตัวของวอลุ่มแต่ละราคานั้นสามารถเกิดซ้ำรอยในอดีตได้เช่นเดียวกัน
“ข้อมูล” ในอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ การจำแนกตามลักษณะของข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง หรือการเก็บข้อมูลที่สำคัญๆ ที่มีนัยต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งลักษณะของข้อมูลจะมี 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ Quantitative Data คืออะไร ก็คือลักษณะอย่างหนึ่งของข้อมูลที่แสดงความแตกต่างในเรื่องของปริมาณ หรือขนาด และเป็นตัวเลขโดยตรง และข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ Qualitative Data เป็นการแสดงลักษณะที่แตกต่างกัน
การให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลก็คงต้องให้ครบ ทั้งราคา ปริมาณซื้อขาย และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เวลา เพราะการเก็บข้อมูลแต่ละช่วงเวลาข้อมูลที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลง
การแบ่งตามเวลาการเก็บข้อมูล แบ่งได้ 2 ชนิด คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา และข้อมูลภาคตัดขวาง
ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series Data) เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลระยะเวลายาว ทำให้มองเห็นแนวโน้มของเรื่องต่างๆ นั้นได้
ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ในขอบเขตการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในการจัดประเภทของข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ด้วย
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่ใช่การนำไปใช้ในลักษณะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพียงอย่างเดียว แต่การเก็บข้อมูลในเรื่องของการบันทึกผลการเทรดก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าผลการเทรดจะกำไร หรือขาดทุนก็จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า กำไรเพราะอะไร เพื่อแบ่งสัดส่วนของลงทุนไปในวิธีการนั้นมากขึ้น หรือขาดทุนเพราะอะไร เพื่อลดส่วนของการลงทุนไปในวิธีนั้นน้อยลง
“อย่างยั่งยืน อย่างน่าเชื่อถือ และอย่างถูกต้อง” จะดีหรือไม่อยู่ที่ข้อมูลนั่นเอง
จุติ เสนางคณิกร
ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.supertrader.co.th
SuperTrader รายการเรียลิตีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เข้มข้นด้วยความรู้จากโค้ชผู้มากประสบการณ์ ผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริง
