ตลท.เผยรายงาน เดือน ส.ค.ดัชนีหุ้นไทยดิ่งกว่า 5% ต่างชาติถล่มขาย 4.2 หมื่นล้านบาท เป็นไปตามตลาดในภูมิภาคเอเชีย นักลงทุนกังวลปัญหา ศก.สหรัฐฯ และหนี้ยุโรป คนแห่เก็งกำไรทอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายงานภาพรวมตลาดฯ ในเดือนสิงหาคม 2554 โดยพบว่า ตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับผลกระทบจากความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และหนี้สาธารณะในยุโรป ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ลดลง 5.60% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาค แต่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.61% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย ขณะที่ dividend yield ยังอยู่ในระดับสูงโดย SET อยู่ที่ 3.86% และ mai ที่ 3.09%
ในเดือนสิงหาคม 2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ยังอยู่ในระดับสูง โดยมีมูลค่ารวม 37,397.17 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน SET และ mai ในช่วง 8 เดือนแรกของปี อยู่ที่ 32,175.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.26% เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของปี 2553
จากความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและหนี้สาธารณะในยุโรปส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในเดือนสิงหาคม 2554 ของ Gold Futures ขนาด 50 บาท และ Gold Futures ขนาด 10 บาท เพิ่มขึ้น 133.45% และ118.37% จากเดือนก่อนหน้าตามลำดับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดอนุพันธ์รวม 74,816 สัญญาทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์เริ่มซื้อขาย โดยเพิ่มขึ้น 70.75% จากเดือนก่อนหน้า
นอกจากนี้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ เริ่มซื้อขายเป็นวันแรกด้วยขนาดกองทุน 575 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 872 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 153 ล้านบาท
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.61% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับสิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง 5.60% เป็นทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาค
ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของ SET และ mai ปรับลดลงตามทิศทางของ SET Index โดย SET อยู่ที่ 8,757,444 ล้านบาท ลดลง 5.54% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 5.07% จากสิ้นปี 2553 ขณะที่ของ mai อยู่ที่ 79,354 ล้านบาท ลดลง 7.42% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 43.94% จากสิ้นปี 2553
นอกจากนี้ การปรับลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้ง SET และ mai ยังส่งผลให้ Forward P/E ratio ในภาพรวมปรับลดลงเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดย Forward P/E ratio ของ SET อยู่ที่ 12.15 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 12.98 เท่า ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ของ mai อยู่ที่ 10.51 เท่า ลดลงจาก 11.31 เท่าในเดือนก่อนหน้า
อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 3.86% และของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อยู่ที่ 3.09%
ทั้งนี้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2554 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai รวม 126 แห่ง จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งแรกปี 2554 รวม 110,050 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทั้งด้านมูลค่าและจำนวนบริษัทที่จ่ายเงินปันผล
นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเดือนสิงหาคม 2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ยังอยู่ในระดับสูง โดยมีมูลค่ารวม 37,397.17 ล้านบาท และทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน SET และ mai ในช่วง 8 เดือนแรกของปี อยู่ที่ 32,175.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.26% เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของปี 2553
ในเดือนสิงหาคม 2554 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่งในภูมิภาค เนื่องจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา โดยในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิที่ 42,150.74 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2554 ผู้ลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 19,083.94 ล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 24,051.10 ล้านบาท แต่ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศซื้อสุทธิที่ 40,870 ล้านบาท
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (SET50) ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สวนทางกับสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่ม Non SET50 ขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
ส่วนภาวะตลาดอนุพันธ์ ในเดือนสิงหาคม 2554 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม 74,816 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์เริ่มซื้อขาย และเพิ่มขึ้น 70.75% จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น Interest Rate Futures ในเดือนนี้ Gold Futures ขนาด 50 บาท, Gold Futures ขนาด 10 บาท และ SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มซื้อขาย
ในเดือนนี้ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดอนุพันธ์สูงเกิน 100,000 สัญญาเป็นครั้งแรก โดยในจำนวนวันซื้อขายทั้งหมด 22 วันทำการ มี 4 วันทำการที่ปริมาณการซื้อขายต่อวันสูงเกิน 100,000 สัญญา และสูงสุดในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ด้วยปริมาณ 122,572 สัญญา ในจำนวนนี้เป็นการซื้อขาย Gold Futures ขนาด 50 บาท และขนาด 10 บาทรวมกัน 92,475 สัญญา ซึ่งสูงที่สุดนับแต่เริ่มซื้อขายเช่นกัน
ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2554 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม 38,544 สัญญา เพิ่มขึ้น 106.38% จากปี 2553 ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขาย Metal Futures ในช่วง Night Session พบว่า ปริมาณการซื้อขายในช่วง Night Session คิดเป็น 39.33% ของปริมาณการซื้อขายรวม
