สมาคมธนาคารไทยออกแถลงการชี้แจงกรณีประกาศรายชื่อ 5 แบงก์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นไปตามหลัก Basel III ที่กำหนดให้เงินกองทุนที่ต้องดำรงสูงกว่าเกณฑ์ ธปท. และโดยภาพรวมยังมีความแข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล
นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ลงนามโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยประกาศ ธปท. 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศเรื่อง “แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” และประกาศเรื่อง “รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สมาคมธนาคารไทย มองว่าประกาศ ธปท. เรื่อง “แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) และเรื่อง “รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งถูกกำหนดให้เป็น D-SIBs นั้น เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของวิกฤตในอนาคต หลังจากที่ประเทศต่าง ๆ ได้ผ่านพ้นวิกฤตซับไพร์มมาแล้ว
สำหรับประเทศไทย ประกาศของ ธปท. เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ดังกล่าว จึงเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตตามมาตรฐานสากล Basel III อันเป็นการช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพให้ระบบการเงินของไทย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่งที่ ธปท. กำหนดให้เป็น “ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” มีอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดทั้งในปัจจุบัน และที่ต้องดำรงในปี 2563 ขณะเดียวกัน ภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยในปัจจุบัน มีความแข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ 17.9% และ 15.2% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดเช่นเดียวกัน
กรุงเทพ-กรุงไทย ยันเงินกองทุนแข็งแกร่ง
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพได้ยึดหลักการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง พร้อมทั้งรักษาสภาพคล่อง และเงินกองทุน ให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุน และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร และบริษัทย่อย อยู่ที่ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 16.9 ตามลำดับ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ธนาคารจึงมีความแข็งแกร่ง มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ และเพียงพอที่จะรองรับการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามมาตรการ D-SIBs ดังกล่าวข้างต้น
ด้านนายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า ตามประกาศของ ธปท. นั้น ทำให้ในปี 2562 ต้องมีการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีก 0.5% กล่าวคือ ในปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวทั้ง 5 แห่งตามประกาศ ต้องมีเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Total Capital Ratio) ขั้นต่ำอยู่ที่ 11.50% ตามเกณฑ์ ธปท. โดยปัจจุบัน เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารกรุงไทย (ตามเกณฑ์กลุ่มธุรกิจทางการเงิน) ณ สิ้นมิ.ย. 2560 อยู่ที่ 16.27% ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดไว้เช่นกัน
“ธนาคารมีเงินกองทุนตามเกณฑ์บาเซิล 3 มาแล้วตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งขณะนี้เงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ ธปท. กำหนดไว้ ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนในปัจจุบัน ซึ่งสถานะทางการเงินของธนาคารยังมีความแข็งแกร่ง”
สำหรับประกาศ ธปท. เรื่องแนวทางการระบุ และการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้น ก่อนหน้านี้ ธปท. ยังได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) โดยให้ทยอยดำรงส่วนเงินกองทุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีกปีละ 0.625% ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 จนครบ 2.50% ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารได้มีการตั้งสำรองตามเกณฑ์ของ ธปท. ครบถ้วน
นายพูลพัฒน์ กล่าวอีกว่า ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่า เงินกองทุนตามเกณฑ์ดังกล่าวจะสามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส่งผลให้สถานะทางการเงินของธนาคารมีความแข็งแกร่ง และสามารถรองรับการขยายธุรกิจได้ในอนาคต